Сравнение TCIEX с TLLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX).
TCIEX - это пассивный фонд от TIAA Investments, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TLLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TCIEX и TLLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCIEX и TLLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | -1.90% | 31.55% | 3.69% | 18.21% | -14.19% | 11.30% | 8.13% | 21.82% | -13.27% | 25.34% |
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | -4.26% | 20.75% | 15.17% | 20.53% | -17.52% | 17.12% | 17.20% | 26.04% | -7.05% | 19.20% |
Доходность по периодам
С начала года, TCIEX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у TLLIX с доходностью -4.26%. За последние 10 лет акции TCIEX уступали акциям TLLIX по среднегодовой доходности: 8.58% против 10.65% соответственно.
TCIEX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -10.84%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 8.58%
TLLIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -4.26%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCIEX и TLLIX
TCIEX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TLLIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TCIEX vs. TLLIX — Ранг доходности на риск
TCIEX
TLLIX
Сравнение TCIEX c TLLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCIEX | TLLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.08 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.58 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.27 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 6.02 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCIEX | TLLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.08 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.57 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.69 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.68 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между TCIEX и TLLIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCIEX и TLLIX
Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности TLLIX в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | 3.97% | 3.89% | 3.17% | 3.14% | 2.82% | 3.02% | 1.96% | 3.08% | 3.42% | 2.78% | 2.95% | 3.06% |
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | 3.26% | 3.12% | 2.26% | 2.17% | 2.35% | 2.29% | 1.71% | 2.25% | 2.67% | 0.15% | 2.57% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок TCIEX и TLLIX
Максимальная просадка TCIEX за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки TLLIX в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и TLLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCIEX | TLLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -31.41% | -27.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -10.75% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | -25.38% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.58% | -31.41% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.86% | -8.79% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -4.19% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.38% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCIEX и TLLIX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что TCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCIEX | TLLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 4.68% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 8.51% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 15.13% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 14.37% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 15.46% | +1.10% |