PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCIEX с TIREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCIEX с TIREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX).

TCIEX - это пассивный фонд от TIAA Investments, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TCIEX и TIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCIEX и TIREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		1.04%31.55%3.69%18.21%-14.19%11.30%8.13%21.82%-13.27%25.34%
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.59%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, TCIEX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у TIREX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции TCIEX превзошли акции TIREX по среднегодовой доходности: 8.90% против 5.75% соответственно.

TCIEX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.29%
С начала года
1.04%
6 месяцев
4.81%
1 год
22.86%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.26%
10 лет*
8.90%

TIREX

1 день
1.56%
1 месяц
-6.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.40%
3 года*
6.60%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TCIEX:
TCIEX с TIEIXTCIEX с FTIHXTCIEX с TISPXTCIEX с FSPSXTCIEX с VTMNXTCIEX с VTMGXTCIEX с EWL
Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с VNQTIREX с SCHDTIREX с CSRIXTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIX

Сравнение комиссий TCIEX и TIREX

TCIEX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TIREX в 0.47%.

TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Доходность на риск

TCIEX vs. TIREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCIEX
Ранг доходности на риск TCIEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCIEX c TIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCIEXTIREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.22

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

0.41

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.06

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

0.37

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

1.52

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCIEX vs. TIREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCIEX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа TIREX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCIEX и TIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCIEXTIREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.22

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.12

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.29

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.32

+0.07

Корреляция

Корреляция между TCIEX и TIREX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCIEX и TIREX

Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности TIREX в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		3.85%3.89%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.06%
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.68%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%

Просадки

Сравнение просадок TCIEX и TIREX

Максимальная просадка TCIEX за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки TIREX в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и TIREX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCIEXTIREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-74.18%

+14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-12.38%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-35.67%

+6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.58%

-39.26%

+5.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-11.84%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-13.54%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.97%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TCIEX и TIREX

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что TCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCIEXTIREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

4.60%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

9.11%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

16.12%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

18.84%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

20.13%

-3.55%