Сравнение TCIEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TCIEX - это пассивный фонд от TIAA Investments, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCIEX или SPY.
Основные характеристики
| TCIEX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.04% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 18.77% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 2.29% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.11% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.38% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.80 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 7.65 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 2.45% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.70% | 12.29% |
| Макс. просадка | -60.62% | -55.19% |
| Текущая просадка | -6.40% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TCIEX и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TCIEX и SPY
С начала года, TCIEX показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции TCIEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.38% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCIEX и SPY
TCIEX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TCIEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCIEX и SPY
Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | 2.94% | 3.14% | 2.82% | 3.02% | 1.96% | 3.08% | 3.42% | 2.78% | 2.95% | 3.05% | 3.94% | 2.83% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TCIEX и SPY
Максимальная просадка TCIEX за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TCIEX и SPY
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.01% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.