PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TCIEX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TCIEX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.96%
11.38%
TCIEX
SPY

Доходность по периодам

С начала года, TCIEX показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции TCIEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.13% против 13.04% соответственно.


TCIEX

С начала года

4.99%

1 месяц

-5.28%

6 месяцев

-3.21%

1 год

11.55%

5 лет (среднегодовая)

5.83%

10 лет (среднегодовая)

5.13%

SPY

С начала года

24.91%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

11.66%

1 год

32.24%

5 лет (среднегодовая)

15.43%

10 лет (среднегодовая)

13.04%

Основные характеристики


TCIEXSPY
Коэф-т Шарпа0.962.67
Коэф-т Сортино1.403.56
Коэф-т Омега1.171.50
Коэф-т Кальмара1.473.85
Коэф-т Мартина4.7717.38
Индекс Язвы2.75%1.86%
Дневная вол-ть13.59%12.17%
Макс. просадка-60.62%-55.19%
Текущая просадка-8.20%-1.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TCIEX и SPY

TCIEX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии TCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между TCIEX и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TCIEX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TCIEX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.962.67
Коэффициент Сортино TCIEX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.403.56
Коэффициент Омега TCIEX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.171.50
Коэффициент Кальмара TCIEX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.473.85
Коэффициент Мартина TCIEX, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.7717.38
TCIEX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа TCIEX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCIEX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.96
2.67
TCIEX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCIEX и SPY

Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
2.99%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.05%3.94%2.83%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок TCIEX и SPY

Максимальная просадка TCIEX за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.20%
-1.77%
TCIEX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности TCIEX и SPY

Текущая волатильность для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) составляет 3.87%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что TCIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.87%
4.08%
TCIEX
SPY