Сравнение TCHI с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TCHI и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TCHI и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCHI и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | -7.87% | 33.13% | 9.09% | -5.61% | -24.32% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -28.19% |
Доходность по периодам
С начала года, TCHI показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.
TCHI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -17.85%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCHI и TLT
TCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
TCHI vs. TLT — Ранг доходности на риск
TCHI
TLT
Сравнение TCHI c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCHI | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | -0.13 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | -0.10 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.99 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.06 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | -0.13 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCHI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | -0.13 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.26 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между TCHI и TLT составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCHI и TLT
Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 2.64% | 2.44% | 2.49% | 4.28% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок TCHI и TLT
Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCHI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.96% | -48.35% | +4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.73% | -9.23% | -11.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -40.23% | +20.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.96% | -13.62% | -8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | 4.39% | +4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCHI и TLT
iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что TCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCHI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 3.71% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | 6.61% | +11.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.73% | 11.40% | +17.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.10% | 15.88% | +19.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.10% | 14.93% | +20.17% |