Сравнение TCHI с CNYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares MSCI China A ETF (CNYA).
TCHI и CNYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. CNYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TCHI и CNYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCHI и CNYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | -7.87% | 33.13% | 9.09% | -5.61% | -24.32% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | -0.93% | 26.48% | 10.78% | -13.76% | -20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, TCHI показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у CNYA с доходностью -0.93%.
TCHI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -17.85%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNYA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCHI и CNYA
TCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CNYA в 0.60%.
Доходность на риск
TCHI vs. CNYA — Ранг доходности на риск
TCHI
CNYA
Сравнение TCHI c CNYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCHI | CNYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.34 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.84 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.15 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 9.28 | -8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCHI | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.34 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.23 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между TCHI и CNYA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCHI и CNYA
Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности CNYA в 1.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 2.64% | 2.44% | 2.49% | 4.28% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.93% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок TCHI и CNYA
Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и CNYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCHI | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.96% | -49.49% | +5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.73% | -11.47% | -9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -21.52% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.96% | -20.77% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | 2.67% | +6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCHI и CNYA
iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с iShares MSCI China A ETF (CNYA) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что TCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCHI | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 4.99% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | 11.62% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.73% | 18.85% | +9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.10% | 23.71% | +11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.10% | 23.60% | +11.50% |