PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TCHI с MCTS.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCHI с MCTS.L

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCTS.L).

TCHI и MCTS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. MCTS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCHI или MCTS.L.

Корреляция

Корреляция между TCHI и MCTS.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TCHI и MCTS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCTS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.58%
-22.67%
TCHI
MCTS.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCHI:

0.49

MCTS.L:

0.39

Коэф-т Сортино

TCHI:

0.96

MCTS.L:

1.05

Коэф-т Омега

TCHI:

1.12

MCTS.L:

1.17

Коэф-т Кальмара

TCHI:

0.48

MCTS.L:

0.36

Коэф-т Мартина

TCHI:

1.34

MCTS.L:

1.10

Индекс Язвы

TCHI:

13.83%

MCTS.L:

18.30%

Дневная вол-ть

TCHI:

37.38%

MCTS.L:

51.92%

Макс. просадка

TCHI:

-43.96%

MCTS.L:

-59.88%

Текущая просадка

TCHI:

-21.00%

MCTS.L:

-40.34%

Доходность по периодам

С начала года, TCHI показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у MCTS.L с доходностью 3.19%.

TCHI

С начала года

1.91%

1 месяц

-11.51%

6 месяцев

-0.16%

1 год

12.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MCTS.L

С начала года

3.19%

1 месяц

-11.41%

6 месяцев

4.35%

1 год

20.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TCHI и MCTS.L

TCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MCTS.L в 0.49%.

TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF
График комиссии TCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TCHI: 0.59%
MCTS.L
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc
График комиссии MCTS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MCTS.L: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCHI и MCTS.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHI
Ранг риск-скорректированной доходности TCHI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCHI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
MCTS.L
Ранг риск-скорректированной доходности MCTS.L, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCTS.L, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCTS.L, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCTS.L, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCTS.L, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCTS.L, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCHI c MCTS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TCHI, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TCHI: 0.19
MCTS.L: 0.43
Коэффициент Сортино TCHI, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TCHI: 0.54
MCTS.L: 1.08
Коэффициент Омега TCHI, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TCHI: 1.07
MCTS.L: 1.17
Коэффициент Кальмара TCHI, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TCHI: 0.18
MCTS.L: 0.50
Коэффициент Мартина TCHI, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TCHI: 0.50
MCTS.L: 1.10

Показатель коэффициента Шарпа TCHI на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCTS.L равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHI и MCTS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.801.001.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.43
TCHI
MCTS.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHI и MCTS.L

Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как MCTS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		2.44%2.49%4.28%1.06%
MCTS.L
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCHI и MCTS.L

Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки MCTS.L в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и MCTS.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.00%
-23.09%
TCHI
MCTS.L

Волатильность

Сравнение волатильности TCHI и MCTS.L

iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCTS.L) с волатильностью 14.35%. Это указывает на то, что TCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.52%
14.35%
TCHI
MCTS.L