PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TCHI с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCHI с KWEB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TCHI (iShares MSCI China Multisector Tech ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both exchange-traded funds - TCHI is a Technology Equities fund tracking the MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net, while KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TCHI returned 12.92%/yr vs 1.80%/yr for KWEB. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TCHI charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.

Доходность

Сравнение доходности TCHI и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCHI показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -19.30%.

TCHI

1 день
-1.86%
1 месяц
-4.42%
6 месяцев
-3.04%
С начала года
4.09%
1 год
21.12%
3 года*
12.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

KWEB

1 день
1.78%
1 месяц
6.18%
6 месяцев
-24.46%
С начала года
-19.30%
1 год
-17.48%
3 года*
1.80%
5 лет*
-11.84%
10 лет*
0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCHI и KWEB

2026 (YTD)2025202420232022
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		4.09%33.13%9.09%-5.61%-24.30%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-19.30%23.55%12.01%-9.06%-19.27%

Correlation

The correlation between TCHI and KWEB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г.

0.87

The correlation between TCHI and KWEB shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TCHI и KWEB

Секторы
TCHI
KWEB

Технологии

57.9%
19.5%

Промышленность

14.2%
4.2%

Потребительский циклический сектор

13.4%
34.3%

Коммуникационные услуги

10.0%
27.0%

Потребительский защитный сектор

2.0%
3.0%

Энергетика

0.9%

-

Финансовые услуги

0.6%
1.9%

Сырьевые материалы

0.2%

-

Здравоохранение

-

5.9%

Недвижимость

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TCHI
57.9%
KWEB
19.5%

Промышленность

TCHI
14.2%
KWEB
4.2%

Потребительский циклический сектор

TCHI
13.4%
KWEB
34.3%

Коммуникационные услуги

TCHI
10.0%
KWEB
27.0%

Потребительский защитный сектор

TCHI
2.0%
KWEB
3.0%

Энергетика

TCHI
0.9%
KWEB

-

Финансовые услуги

TCHI
0.6%
KWEB
1.9%

Сырьевые материалы

TCHI
0.2%
KWEB

-

Здравоохранение

TCHI

-

KWEB
5.9%

Недвижимость

TCHI

-

KWEB
3.9%

Коммунальные услуги

TCHI

-

KWEB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Multisector Tech ETF

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с TCHI:
TCHI с CQQQTCHI с MCHITCHI с KTECTCHI с MCTS.LTCHI с FXITCHI с CNYATCHI с GXC
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN

Доходность на риск

TCHI vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHI
Ранг доходности на риск TCHI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHI c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCHIKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-0.64

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
-0.80

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.91

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

-0.42

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.21

-0.84

+3.04

TCHI vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHI на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHI и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCHI и KWEB

Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCHIKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.96%

-80.92%

+36.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.73%

-41.62%

+20.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.78%

-41.62%

+13.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-68.22%

+59.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.06%

-35.54%

+14.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

20.90%

-11.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHI и KWEB

iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что TCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCHIKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

8.46%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.44%

20.13%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.67%

27.46%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.91%

47.59%

-12.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

40.01%

-5.10%

Сравнение комиссий TCHI и KWEB

TCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KWEB в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHI и KWEB

Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности KWEB в 7.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.63%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		2.23%2.44%2.49%4.28%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCHI and KWEB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCHI has higher volatility (10.52%) compared to KWEB (8.46%). In terms of maximum drawdown, TCHI dropped -43.96% vs KWEB's -80.92%.

On 3-year performance, TCHI leads with 12.92% vs 1.80% for KWEB. On fees, TCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, KWEB has been the lower-risk option at 8.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TCHI has performed better with a 12.92% return vs 1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.

KWEB has the higher dividend yield at 7.63%, compared with 2.23% for TCHI.

TCHI is categorized as Technology Equities, while KWEB is China Equities. TCHI tracks MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net, while KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.59% for TCHI and 0.70% for KWEB.

TCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCHI и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор