PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHI с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCHI с KWEB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TCHI (iShares MSCI China Multisector Tech ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both exchange-traded funds - TCHI is a Technology Equities fund tracking the MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net, while KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TCHI returned 17.55%/yr vs 4.22%/yr for KWEB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TCHI charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.

Доходность

Сравнение доходности TCHI и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCHI показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -20.32%.

TCHI

1 день
-0.12%
1 месяц
9.04%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.91%
1 год
41.46%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

KWEB

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-20.32%
6 месяцев
-22.46%
1 год
-15.17%
3 года*
4.22%
5 лет*
-14.33%
10 лет*
-0.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCHI и KWEB

2026 (YTD)2025202420232022
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		10.88%33.13%9.09%-5.61%-24.32%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-20.32%23.55%12.01%-9.06%-19.81%

Correlation

The correlation between TCHI and KWEB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.89

The correlation between TCHI and KWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TCHI и KWEB

Секторы
TCHI
KWEB

Технологии

56.0%
17.6%

Потребительский циклический сектор

15.8%
37.7%

Промышленность

13.5%
3.1%

Коммуникационные услуги

10.0%
24.8%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.1%

Энергетика

1.0%

-

Финансовые услуги

0.6%
2.2%

Сырьевые материалы

0.3%

-

Здравоохранение

-

6.0%

Недвижимость

-

5.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TCHI
56.0%
KWEB
17.6%

Потребительский циклический сектор

TCHI
15.8%
KWEB
37.7%

Промышленность

TCHI
13.5%
KWEB
3.1%

Коммуникационные услуги

TCHI
10.0%
KWEB
24.8%

Потребительский защитный сектор

TCHI
2.5%
KWEB
3.1%

Энергетика

TCHI
1.0%
KWEB

-

Финансовые услуги

TCHI
0.6%
KWEB
2.2%

Сырьевые материалы

TCHI
0.3%
KWEB

-

Здравоохранение

TCHI

-

KWEB
6.0%

Недвижимость

TCHI

-

KWEB
5.2%

Коммунальные услуги

TCHI

-

KWEB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Multisector Tech ETF

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с TCHI:
TCHI с CQQQTCHI с MCHITCHI с KTECTCHI с MCTS.LTCHI с FXITCHI с CNYATCHI с GXC
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN

Доходность на риск

TCHI vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHI
Ранг доходности на риск TCHI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHI c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHIKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
-0.56

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
-0.67

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.92

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

-0.45

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

-0.90

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHI vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHI на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHI и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHIKWEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

-0.56

+2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.06

+0.04

Просадки

Сравнение просадок TCHI и KWEB

Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCHIKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.96%

-80.92%

+36.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.73%

-34.13%

+13.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.78%

-34.13%

+6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-72.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-68.62%

+65.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.48%

-35.25%

+13.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.39%

16.97%

-7.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHI и KWEB

Текущая волатильность для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) составляет 9.04%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что TCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCHIKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

11.53%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.76%

20.09%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.64%

27.25%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.87%

47.67%

-12.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.87%

39.98%

-5.11%

Сравнение комиссий TCHI и KWEB

TCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KWEB в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHI и KWEB

Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности KWEB в 7.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.73%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		2.20%2.44%2.49%4.28%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCHI and KWEB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (11.53%) compared to TCHI (9.04%). In terms of maximum drawdown, TCHI dropped -43.96% vs KWEB's -80.92%.

On 3-year performance, TCHI leads with 17.55% vs 4.22% for KWEB. On fees, TCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TCHI has been the lower-risk option at 9.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TCHI has performed better with a 17.55% return vs 4.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.

KWEB has the higher dividend yield at 7.73%, compared with 2.20% for TCHI.

TCHI is categorized as Technology Equities, while KWEB is China Equities. TCHI tracks MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net, while KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.59% for TCHI and 0.70% for KWEB.

TCHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCHI и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор