Сравнение TCHI с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
TCHI и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TCHI и MCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCHI и MCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | -7.87% | 33.13% | 9.09% | -5.61% | -24.32% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -6.78% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.28% |
Доходность по периодам
С начала года, TCHI показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью -6.78%.
TCHI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -17.85%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCHI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCHI и MCHI
И TCHI, и MCHI имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
TCHI vs. MCHI — Ранг доходности на риск
TCHI
MCHI
Сравнение TCHI c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCHI | MCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.21 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 0.45 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.06 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.30 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 0.79 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCHI | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.21 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.09 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между TCHI и MCHI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCHI и MCHI
Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности MCHI в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 2.64% | 2.44% | 2.49% | 4.28% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.27% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок TCHI и MCHI
Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и MCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCHI | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.96% | -62.95% | +18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.73% | -17.17% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -36.43% | +17.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.96% | -24.40% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | 6.63% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCHI и MCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что TCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCHI | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 6.82% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | 14.83% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.73% | 23.85% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.10% | 30.67% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.10% | 27.39% | +7.71% |