PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHI с CQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCHI с CQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TCHI (iShares MSCI China Multisector Tech ETF) and CQQQ (Invesco China Technology ETF) are both exchange-traded funds - TCHI is a Technology Equities fund tracking the MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net, while CQQQ is a China Equities fund tracking the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TCHI returned 17.55%/yr vs 11.27%/yr for CQQQ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TCHI charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for CQQQ.

Доходность

Сравнение доходности TCHI и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCHI показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у CQQQ с доходностью 3.52%.

TCHI

1 день
-0.12%
1 месяц
9.04%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.91%
1 год
41.46%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

CQQQ

1 день
1.03%
1 месяц
5.51%
С начала года
3.52%
6 месяцев
5.44%
1 год
31.50%
3 года*
11.27%
5 лет*
-7.31%
10 лет*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCHI и CQQQ

2026 (YTD)2025202420232022
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		10.88%33.13%9.09%-5.61%-24.32%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		3.52%34.96%9.84%-16.71%-27.54%

Correlation

The correlation between TCHI and CQQQ is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.96

The correlation between TCHI and CQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TCHI и CQQQ

Секторы
TCHI
CQQQ

Технологии

56.0%
58.2%

Потребительский циклический сектор

15.8%
13.8%

Промышленность

13.5%
1.3%

Коммуникационные услуги

10.0%
21.9%

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Энергетика

1.0%

-

Финансовые услуги

0.6%
0.1%

Сырьевые материалы

0.3%
0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TCHI
56.0%
CQQQ
58.2%

Потребительский циклический сектор

TCHI
15.8%
CQQQ
13.8%

Промышленность

TCHI
13.5%
CQQQ
1.3%

Коммуникационные услуги

TCHI
10.0%
CQQQ
21.9%

Потребительский защитный сектор

TCHI
2.5%
CQQQ

-

Энергетика

TCHI
1.0%
CQQQ

-

Финансовые услуги

TCHI
0.6%
CQQQ
0.1%

Сырьевые материалы

TCHI
0.3%
CQQQ
0.1%

Здравоохранение

TCHI

-

CQQQ

-

Недвижимость

TCHI

-

CQQQ

-

Коммунальные услуги

TCHI

-

CQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Multisector Tech ETF

Invesco China Technology ETF

Часто сравнивают с TCHI:
TCHI с KWEBTCHI с MCHITCHI с KTECTCHI с MCTS.LTCHI с FXITCHI с CNYATCHI с GXC
Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEBCQQQ с GXC

Доходность на риск

TCHI vs. CQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHI
Ранг доходности на риск TCHI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHI c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHICQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.06

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.63

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.30

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

3.04

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHI vs. CQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHI на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа CQQQ равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHI и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHICQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.06

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.19

-0.09

Просадки

Сравнение просадок TCHI и CQQQ

Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и CQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCHICQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.96%

-73.99%

+30.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.73%

-24.41%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.78%

-35.93%

+8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-48.65%

+45.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.48%

-28.30%

+6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.39%

10.40%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHI и CQQQ

Текущая волатильность для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) составляет 9.04%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что TCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCHICQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

11.62%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.76%

21.86%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.64%

29.79%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.87%

38.02%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.87%

33.29%

+1.58%

Сравнение комиссий TCHI и CQQQ

TCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CQQQ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHI и CQQQ

Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности CQQQ в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.09%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		2.20%2.44%2.49%4.28%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TCHI and CQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CQQQ has higher volatility (11.62%) compared to TCHI (9.04%). In terms of maximum drawdown, TCHI dropped -43.96% vs CQQQ's -73.99%.

On 3-year performance, TCHI leads with 17.55% vs 11.27% for CQQQ. On fees, TCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TCHI has been the lower-risk option at 9.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TCHI has performed better with a 17.55% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for CQQQ.

TCHI has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 2.09% for CQQQ.

TCHI is categorized as Technology Equities, while CQQQ is China Equities. TCHI tracks MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net, while CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for TCHI and 0.70% for CQQQ.

TCHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCHI и CQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор