PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHI с KTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCHI с KTEC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TCHI (iShares MSCI China Multisector Tech ETF) and KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) are both exchange-traded funds - TCHI is a Technology Equities fund tracking the MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net, while KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TCHI returned 17.59%/yr vs 1.72%/yr for KTEC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TCHI charges 0.59%/yr vs 0.69%/yr for KTEC.

Доходность

Сравнение доходности TCHI и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCHI показывает доходность 11.66%, что значительно выше, чем у KTEC с доходностью -23.37%.

TCHI

1 день
1.60%
1 месяц
3.04%
С начала года
11.66%
6 месяцев
10.98%
1 год
35.59%
3 года*
17.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

KTEC

1 день
-2.20%
1 месяц
-12.41%
С начала года
-23.37%
6 месяцев
-24.10%
1 год
-23.00%
3 года*
1.72%
5 лет*
-13.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCHI и KTEC

2026 (YTD)2025202420232022
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		11.66%33.13%9.09%-5.61%-24.30%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-23.37%21.01%16.13%-10.41%-25.89%

Correlation

The correlation between TCHI and KTEC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г.

0.90

The correlation between TCHI and KTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TCHI и KTEC

Секторы
TCHI
KTEC

Технологии

59.3%
24.5%

Потребительский циклический сектор

13.9%
45.1%

Промышленность

11.8%

-

Коммуникационные услуги

10.5%
28.2%

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Энергетика

0.8%

-

Финансовые услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Здравоохранение

-

2.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TCHI
59.3%
KTEC
24.5%

Потребительский циклический сектор

TCHI
13.9%
KTEC
45.1%

Промышленность

TCHI
11.8%
KTEC

-

Коммуникационные услуги

TCHI
10.5%
KTEC
28.2%

Потребительский защитный сектор

TCHI
2.0%
KTEC

-

Энергетика

TCHI
0.8%
KTEC

-

Финансовые услуги

TCHI
0.5%
KTEC

-

Сырьевые материалы

TCHI
0.3%
KTEC

-

Здравоохранение

TCHI

-

KTEC
2.2%

Недвижимость

TCHI

-

KTEC

-

Коммунальные услуги

TCHI

-

KTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Multisector Tech ETF

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Часто сравнивают с TCHI:
TCHI с CQQQTCHI с KWEBTCHI с MCHITCHI с MCTS.LTCHI с FXITCHI с CNYATCHI с GXC
Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEXKTEC с OBOR

Доходность на риск

TCHI vs. KTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHI
Ранг доходности на риск TCHI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHI: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHI c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCHIKTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
-0.83

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
-1.13

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.88

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.63

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.76

-1.28

+5.05

TCHI vs. KTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHI на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа KTEC равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHI и KTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCHI и KTEC

Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и KTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCHIKTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.96%

-66.90%

+22.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.73%

-36.46%

+15.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.78%

-36.46%

+8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-51.64%

+49.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.25%

-43.98%

+22.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.48%

17.96%

-8.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHI и KTEC

iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что TCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCHIKTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

7.78%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.26%

20.92%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.35%

27.69%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.84%

43.20%

-8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.84%

43.03%

-8.19%

Сравнение комиссий TCHI и KTEC

TCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KTEC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHI и KTEC

Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности KTEC в 4.38%

ПозицияTTM2025202420232022
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		4.38%3.36%0.27%0.81%0.16%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		2.08%2.44%2.49%4.28%1.07%

Часто задаваемые вопросы

TCHI and KTEC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCHI has higher volatility (9.09%) compared to KTEC (7.78%). In terms of maximum drawdown, TCHI dropped -43.96% vs KTEC's -66.90%.

On 3-year performance, TCHI leads with 17.59% vs 1.72% for KTEC. On fees, TCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, KTEC has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TCHI has performed better with a 17.59% return vs 1.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for KTEC.

KTEC has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 2.08% for TCHI.

TCHI is categorized as Technology Equities, while KTEC is China Equities. TCHI tracks MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net, while KTEC tracks Hang Seng Tech Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.59% for TCHI and 0.69% for KTEC.

TCHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCHI и KTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор