PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TCHI с KTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCHI с KTEC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TCHI (iShares MSCI China Multisector Tech ETF) and KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) are both exchange-traded funds - TCHI is a Technology Equities fund tracking the MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net, while KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TCHI returned 12.92%/yr vs 3.03%/yr for KTEC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TCHI charges 0.59%/yr vs 0.69%/yr for KTEC.

Доходность

Сравнение доходности TCHI и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCHI показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у KTEC с доходностью -14.33%.

TCHI

1 день
-1.86%
1 месяц
-4.42%
6 месяцев
-3.04%
С начала года
4.09%
1 год
21.12%
3 года*
12.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

KTEC

1 день
1.63%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
-19.96%
С начала года
-14.33%
1 год
-16.00%
3 года*
3.03%
5 лет*
-9.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCHI и KTEC

2026 (YTD)2025202420232022
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		4.09%33.13%9.09%-5.61%-24.30%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-14.33%21.01%16.13%-10.41%-25.89%

Correlation

The correlation between TCHI and KTEC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г.

0.89

The correlation between TCHI and KTEC shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TCHI и KTEC

Секторы
TCHI
KTEC

Технологии

57.9%
35.3%

Промышленность

14.2%
8.3%

Потребительский циклический сектор

13.4%
35.3%

Коммуникационные услуги

10.0%
18.0%

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Энергетика

0.9%

-

Финансовые услуги

0.6%

-

Сырьевые материалы

0.2%

-

Здравоохранение

-

1.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TCHI
57.9%
KTEC
35.3%

Промышленность

TCHI
14.2%
KTEC
8.3%

Потребительский циклический сектор

TCHI
13.4%
KTEC
35.3%

Коммуникационные услуги

TCHI
10.0%
KTEC
18.0%

Потребительский защитный сектор

TCHI
2.0%
KTEC

-

Энергетика

TCHI
0.9%
KTEC

-

Финансовые услуги

TCHI
0.6%
KTEC

-

Сырьевые материалы

TCHI
0.2%
KTEC

-

Здравоохранение

TCHI

-

KTEC
1.9%

Недвижимость

TCHI

-

KTEC

-

Коммунальные услуги

TCHI

-

KTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Multisector Tech ETF

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Часто сравнивают с TCHI:
TCHI с CQQQTCHI с KWEBTCHI с MCHITCHI с MCTS.LTCHI с FXITCHI с CNYATCHI с GXC
Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEXKTEC с OBOR

Доходность на риск

TCHI vs. KTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHI
Ранг доходности на риск TCHI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHI c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCHIKTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-0.58

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
-0.69

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.92

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

-0.44

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.21

-0.82

+3.03

TCHI vs. KTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHI на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа KTEC равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHI и KTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCHI и KTEC

Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и KTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCHIKTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.96%

-66.90%

+22.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.73%

-36.49%

+15.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.78%

-36.49%

+8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-45.94%

+37.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.06%

-44.03%

+22.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

19.54%

-9.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHI и KTEC

iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что TCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCHIKTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

7.19%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.44%

19.89%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.67%

27.89%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.91%

43.15%

-8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

42.86%

-7.95%

Сравнение комиссий TCHI и KTEC

TCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KTEC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHI и KTEC

Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности KTEC в 3.92%

ПозицияTTM2025202420232022
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.92%3.36%0.27%0.81%0.16%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		2.23%2.44%2.49%4.28%1.07%

Часто задаваемые вопросы

TCHI and KTEC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCHI has higher volatility (10.52%) compared to KTEC (7.19%). In terms of maximum drawdown, TCHI dropped -43.96% vs KTEC's -66.90%.

On 3-year performance, TCHI leads with 12.92% vs 3.03% for KTEC. On fees, TCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, KTEC has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TCHI has performed better with a 12.92% return vs 3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for KTEC.

KTEC has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 2.23% for TCHI.

TCHI is categorized as Technology Equities, while KTEC is China Equities. TCHI tracks MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net, while KTEC tracks Hang Seng Tech Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.59% for TCHI and 0.69% for KTEC.

TCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCHI и KTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор