Сравнение TCHI с FXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares China Large-Cap ETF (FXI).
TCHI и FXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TCHI и FXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCHI и FXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | -7.87% | 33.13% | 9.09% | -5.61% | -24.32% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | -7.13% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -24.00% |
Доходность по периодам
С начала года, TCHI показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью -7.13%.
TCHI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -17.85%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXI
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- -3.44%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCHI и FXI
TCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.
Доходность на риск
TCHI vs. FXI — Ранг доходности на риск
TCHI
FXI
Сравнение TCHI c FXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCHI | FXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.08 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 0.28 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.04 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.10 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 0.29 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCHI | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.08 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.17 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между TCHI и FXI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCHI и FXI
Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности FXI в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 2.64% | 2.44% | 2.49% | 4.28% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.60% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок TCHI и FXI
Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и FXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCHI | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.96% | -72.68% | +28.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.73% | -16.74% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -26.87% | +7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.96% | -31.27% | +9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | 5.89% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCHI и FXI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что TCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCHI | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 6.74% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | 14.71% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.73% | 24.29% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.10% | 31.64% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.10% | 27.70% | +7.40% |