PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHI с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCHI с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares Gold Trust (IAU).

TCHI и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TCHI и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCHI и IAU

2026 (YTD)2025202420232022
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		-7.87%33.13%9.09%-5.61%-24.32%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%0.93%

Доходность по периодам

С начала года, TCHI показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.

TCHI

1 день
0.16%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-17.85%
1 год
10.98%
3 года*
6.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Multisector Tech ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с TCHI:
TCHI с CQQQTCHI с KWEBTCHI с MCHITCHI с KTECTCHI с MCTS.LTCHI с FXITCHI с CNYA
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий TCHI и IAU

TCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

TCHI vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHI
Ранг доходности на риск TCHI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHI: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHI c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHIIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.90

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

2.33

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.35

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

2.72

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.17

9.95

-8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHI vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHI на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHI и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHIIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.90

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.65

-0.68

Корреляция

Корреляция между TCHI и IAU составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHI и IAU

Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		2.64%2.44%2.49%4.28%1.07%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCHI и IAU

Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, примерно равная максимальной просадке IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

TCHIIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.96%

-45.14%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.73%

-19.18%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.40%

-11.71%

-7.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.96%

-15.98%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.94%

5.23%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHI и IAU

Текущая волатильность для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) составляет 7.21%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что TCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCHIIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

10.44%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

24.15%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.73%

27.64%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.10%

17.70%

+17.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.10%

15.83%

+19.27%