Сравнение TCHI с GXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и SPDR S&P China ETF (GXC).
TCHI и GXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TCHI и GXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCHI и GXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | -9.19% | 33.13% | 9.09% | -5.61% | -24.32% |
GXC SPDR S&P China ETF | -4.75% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TCHI показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью -4.75%.
TCHI
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -20.54%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -12.39%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- -4.73%
- 10 лет*
- 5.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCHI и GXC
И TCHI, и GXC имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
TCHI vs. GXC — Ранг доходности на риск
TCHI
GXC
Сравнение TCHI c GXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCHI | GXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.46 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.76 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.11 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.61 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 1.86 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCHI | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.46 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.16 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между TCHI и GXC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCHI и GXC
Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности GXC в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 2.68% | 2.44% | 2.49% | 4.28% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXC SPDR S&P China ETF | 2.52% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок TCHI и GXC
Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и GXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCHI | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.96% | -71.96% | +28.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.73% | -15.32% | -5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.54% | -32.69% | +12.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.96% | -28.81% | +6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.04% | 5.25% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCHI и GXC
iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что TCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCHI | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 6.08% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 13.69% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.77% | 22.60% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.09% | 28.91% | +6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.09% | 26.07% | +9.02% |