PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TCHI с GXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TCHI и GXC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TCHI с GXC

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и SPDR S&P China ETF (GXC).

TCHI и GXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCHI или GXC.

Доходность

Сравнение доходности TCHI и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCHI:

0.20

GXC:

0.54

Коэф-т Сортино

TCHI:

0.62

GXC:

0.96

Коэф-т Омега

TCHI:

1.08

GXC:

1.13

Коэф-т Кальмара

TCHI:

0.23

GXC:

0.32

Коэф-т Мартина

TCHI:

0.65

GXC:

1.30

Индекс Язвы

TCHI:

13.68%

GXC:

13.45%

Дневная вол-ть

TCHI:

37.24%

GXC:

33.92%

Макс. просадка

TCHI:

-43.96%

GXC:

-72.16%

Текущая просадка

TCHI:

-21.25%

GXC:

-40.41%

Доходность по периодам

С начала года, TCHI показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью 10.28%.

TCHI

С начала года

1.58%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

1.73%

1 год

7.56%

3 года

-0.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GXC

С начала года

10.28%

1 месяц

2.27%

6 месяцев

10.63%

1 год

18.08%

3 года

2.07%

5 лет

-0.86%

10 лет

0.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Multisector Tech ETF

SPDR S&P China ETF

Сравнение комиссий TCHI и GXC

И TCHI, и GXC имеют комиссию равную 0.59%.

TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF
GXC
SPDR S&P China ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCHI и GXC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHI
Ранг риск-скорректированной доходности TCHI, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCHI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
GXC
Ранг риск-скорректированной доходности GXC, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GXC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCHI c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TCHI на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа GXC равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHI и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHI и GXC

Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности GXC в 2.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		2.45%2.49%4.28%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GXC
SPDR S&P China ETF		2.54%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%2.11%

Просадки

Сравнение просадок TCHI и GXC

Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки GXC в -72.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и GXC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TCHI и GXC

iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что TCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...