PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAL с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAL с QDVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO).

TCAL и QDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAL и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAL и QDVO

2026 (YTD)2025
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.21%1.58%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.93%25.87%

Доходность по периодам

С начала года, TCAL показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью -4.93%.

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Сравнение комиссий TCAL и QDVO

TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии QDVO в 0.55%.

QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

TCAL vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCALQDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.14

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

1.79

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.26

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

2.13

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

7.94

-8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAL vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа QDVO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAL и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCALQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.14

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.92

-0.98

Корреляция

Корреляция между TCAL и QDVO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и QDVO

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности QDVO в 11.17%

TTM20252024
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.70%8.34%0.00%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.17%9.92%2.79%

Просадки

Сравнение просадок TCAL и QDVO

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и QDVO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCALQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-17.75%

+10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-10.24%

+3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-6.70%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-2.51%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.75%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и QDVO

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 3.39%, в то время как у Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCALQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

5.38%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

9.78%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

18.61%

-6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

18.01%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.66%

18.01%

-6.35%