PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAL с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAL с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TCAL is a Derivative Income fund actively managed by T. Rowe Price, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, TCAL returned -1.87% vs 47.51% for COMT. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. TCAL charges 0.34%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности TCAL и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAL показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%.

TCAL

1 день
0.23%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.97%
1 год
-1.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAL и COMT

2026 (YTD)2025
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.88%1.58%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%2.43%

Correlation

The correlation between TCAL and COMT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов TCAL и COMT

Секторы
TCAL
COMT

Промышленность

19.3%

-

Здравоохранение

18.7%

-

Финансовые услуги

15.0%
100.0%

Потребительский защитный сектор

11.3%

-

Технологии

11.3%

-

Коммунальные услуги

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Энергетика

1.3%

-

Коммуникационные услуги

0.9%

-

Промышленность

TCAL
19.3%
COMT

-

Здравоохранение

TCAL
18.7%
COMT

-

Финансовые услуги

TCAL
15.0%
COMT
100.0%

Потребительский защитный сектор

TCAL
11.3%
COMT

-

Технологии

TCAL
11.3%
COMT

-

Коммунальные услуги

TCAL
9.8%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

TCAL
8.7%
COMT

-

Недвижимость

TCAL
2.2%
COMT

-

Сырьевые материалы

TCAL
1.7%
COMT

-

Энергетика

TCAL
1.3%
COMT

-

Коммуникационные услуги

TCAL
0.9%
COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с JEPQTCAL с GPIQTCAL с TCAFTCAL с QDVOTCAL с HYLBTCAL с ICOI
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

TCAL vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 55
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCALCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.24

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
2.88

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.40

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

5.95

-6.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

14.11

-14.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAL vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAL на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAL и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCALCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

2.24

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.20

-0.31

Просадки

Сравнение просадок TCAL и COMT

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCALCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-51.89%

+44.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-8.02%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-4.82%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-24.07%

+22.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.38%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и COMT

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 2.46%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCALCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

7.37%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

18.80%

-11.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

21.29%

-11.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

21.06%

-9.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.25%

18.89%

-7.64%

Сравнение комиссий TCAL и COMT

TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и COMT

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности COMT в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.96%8.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAL and COMT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.37%) compared to TCAL (2.46%). In terms of maximum drawdown, TCAL dropped -7.24% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 47.51% vs -1.87% for TCAL. On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, TCAL has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 47.51% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

TCAL has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 5.54% for COMT.

TCAL is categorized as Derivative Income, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.34% for TCAL and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAL и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор