PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с TRAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAF с TRAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX).

TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAF и TRAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAF и TRAIX

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		-6.88%15.45%20.93%8.40%
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		-4.98%21.05%12.64%7.41%

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у TRAIX с доходностью -4.98%.

TCAF

1 день
2.98%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-6.88%
6 месяцев
-5.12%
1 год
10.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRAIX

1 день
0.06%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
3.88%
1 год
15.02%
3 года*
13.15%
5 лет*
9.13%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с PVALTCAF с TSPATCAF с SCHG
Часто сравнивают с TRAIX:
TRAIX с FPKFXTRAIX с VOOTRAIX с VWENXTRAIX с VBIAXTRAIX с PRDGXTRAIX с DODBXTRAIX с CCLFX

Сравнение комиссий TCAF и TRAIX

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии TRAIX в 0.59%.

TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Доходность на риск

TCAF vs. TRAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TRAIX
Ранг доходности на риск TRAIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRAIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c TRAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAFTRAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.14

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.13

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.05

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

8.55

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAF vs. TRAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа TRAIX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и TRAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAFTRAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.14

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.88

+0.05

Корреляция

Корреляция между TCAF и TRAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и TRAIX

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности TRAIX в 16.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.54%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		16.70%15.87%10.52%4.28%9.70%9.35%8.08%5.92%7.57%6.96%3.59%

Просадки

Сравнение просадок TCAF и TRAIX

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки TRAIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и TRAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCAFTRAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-26.84%

+10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-6.77%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-6.24%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-2.86%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.62%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и TRAIX

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что TCAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCAFTRAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

2.97%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

9.57%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

13.40%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

13.22%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.12%

12.97%

+1.15%