Сравнение TBT с UVXY
TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TBT returned 3.31%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. TBT charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности TBT и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBT показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции TBT превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 3.31% против -72.05% соответственно.
TBT
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.83%
- С начала года
- 6.06%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 3.31%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам TBT и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 6.06% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | 2.86% | -37.93% | -22.90% | 4.98% | -17.25% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between TBT and UVXY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.20 |
The correlation between TBT and UVXY shifts across timeframes, from -0.20 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBT vs. UVXY — Ранг доходности на риск
TBT
UVXY
Сравнение TBT c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBT | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.82 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.99 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -1.48 | +1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBT и UVXY
Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBT | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -100.00% | +5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -73.88% | +59.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -95.42% | +61.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -99.75% | +65.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.09% | -100.00% | +34.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.22% | -100.00% | +14.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.37% | -98.76% | +21.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 49.56% | -41.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBT и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) составляет 5.08%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что TBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBT | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 17.16% | -12.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 66.78% | -52.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 85.47% | -66.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.26% | 103.82% | -72.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.65% | 112.00% | -83.35% |
Сравнение комиссий TBT и UVXY
TBT берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBT и UVXY
Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.64% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBT and UVXY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to TBT (5.08%). In terms of maximum drawdown, TBT dropped -94.99% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, TBT leads with 3.31% vs -72.05% for UVXY. On fees, TBT is cheaper at 0.93% per year. On volatility, TBT has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TBT has performed better with a 3.31% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBT is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
TBT has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 0.00% for UVXY.
TBT is categorized as Inverse Bonds, while UVXY is Volatility. TBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.93% for TBT and 0.95% for UVXY.
TBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBT и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор