PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBT с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBT с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TBT returned 1.90%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. TBT charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности TBT и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBT показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции TBT уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 1.90% против 61.24% соответственно.

TBT

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.56%
С начала года
2.60%
6 месяцев
6.01%
1 год
0.04%
3 года*
10.23%
5 лет*
15.32%
10 лет*
1.90%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBT и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		2.60%-1.45%27.66%-2.42%93.29%2.86%-37.93%-22.90%4.98%-17.25%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between TBT and USD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2008 г.

0.22

The correlation between TBT and USD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TBT и USD

Секторы
TBT
USD

Финансовые услуги

72.7%
27.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TBT
72.7%
USD
27.8%

Сырьевые материалы

TBT

-

USD

-

Коммуникационные услуги

TBT

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

TBT

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

TBT

-

USD

-

Энергетика

TBT

-

USD
0.0%

Здравоохранение

TBT

-

USD

-

Промышленность

TBT

-

USD

-

Недвижимость

TBT

-

USD

-

Технологии

TBT

-

USD
27.4%

Коммунальные услуги

TBT

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с TBT:
TBT с TLTTBT с TMFTBT с TMVTBT с TTTTBT с TBXTBT с PFIXTBT с QQQ
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

TBT vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBT
Ранг доходности на риск TBT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT: 99
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBT c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBTUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
4.12

-4.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
3.62

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.48

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

7.94

-7.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

22.96

-22.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBT vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBT на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBT и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBTUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

4.12

-4.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.89

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.89

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.49

-0.81

Просадки

Сравнение просадок TBT и USD

Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBTUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.99%

-88.63%

-6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-31.80%

+16.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-64.46%

+30.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-77.85%

+44.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.09%

-77.85%

+12.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.70%

-6.07%

-79.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.33%

-32.35%

-44.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.47%

10.98%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TBT и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) составляет 5.67%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что TBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBTUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

21.29%

-15.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

46.74%

-33.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

61.28%

-41.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.40%

76.56%

-45.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.78%

69.24%

-40.46%

Сравнение комиссий TBT и USD

TBT берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBT и USD

Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		2.91%3.21%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

TBT and USD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to TBT (5.67%). In terms of maximum drawdown, TBT dropped -94.99% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs 1.90% for TBT. On fees, TBT is cheaper at 0.93% per year. On volatility, TBT has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs 1.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBT is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

TBT has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.23% for USD.

TBT is categorized as Inverse Bonds, while USD is Leveraged Equities. TBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 0.93% for TBT and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBT и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор