Сравнение TBT с USD
TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TBT returned 3.35%/yr vs 55.77%/yr for USD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. TBT charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности TBT и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBT показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 57.07%. За последние 10 лет акции TBT уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 3.35% против 55.77% соответственно.
TBT
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.19%
- 6 месяцев
- 6.39%
- С начала года
- 5.11%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 3.35%
USD
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -16.88%
- 6 месяцев
- 43.24%
- С начала года
- 57.07%
- 1 год
- 96.75%
- 3 года*
- 90.78%
- 5 лет*
- 60.45%
- 10 лет*
- 55.77%
Сравнение доходности по годам TBT и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 5.11% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | 2.86% | -37.93% | -22.90% | 4.98% | -17.25% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 57.07% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between TBT and USD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2008 г. | 0.22 |
The correlation between TBT and USD shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBT vs. USD — Ранг доходности на риск
TBT
USD
Сравнение TBT c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBT | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.06 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 7.80 | -7.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBT и USD
Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBT | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -88.63% | -6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -31.80% | +17.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -64.46% | +30.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -77.85% | +44.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.09% | -77.85% | +12.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.36% | -27.44% | -57.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.37% | -32.24% | -45.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 12.44% | -4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBT и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) составляет 5.05%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.85%. Это указывает на то, что TBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBT | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 29.85% | -24.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 58.53% | -44.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 71.17% | -52.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.25% | 78.27% | -47.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.65% | 70.11% | -41.46% |
Сравнение комиссий TBT и USD
TBT берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBT и USD
Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности USD в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.67% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.37% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
TBT and USD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (29.85%) compared to TBT (5.05%). In terms of maximum drawdown, TBT dropped -94.99% vs USD's -88.63%.
On 10-year performance, USD leads with 55.77% vs 3.35% for TBT. On fees, TBT is cheaper at 0.93% per year. On volatility, TBT has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USD has performed better with a 55.77% return vs 3.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBT is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for USD.
TBT has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.37% for USD.
TBT is categorized as Inverse Bonds, while USD is Leveraged Equities. TBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 0.93% for TBT and 0.95% for USD.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBT и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор