Сравнение TBT с TYO
TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) and TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) are both exchange-traded funds - TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while TYO is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TBT returned 2.32%/yr vs 2.13%/yr for TYO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TBT charges 0.93%/yr vs 1.08%/yr for TYO.
Доходность
Сравнение доходности TBT и TYO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBT показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у TYO с доходностью 7.50%. За последние 10 лет акции TBT превзошли акции TYO по среднегодовой доходности: 2.32% против 2.13% соответственно.
TBT
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- -0.72%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 2.32%
TYO
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение доходности по годам TBT и TYO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 1.05% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | 2.86% | -37.93% | -22.90% | 4.98% | -17.25% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 7.50% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 58.83% | 7.47% | -28.56% | -18.71% | -1.42% | -8.94% |
Correlation
The correlation between TBT and TYO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | 0.89 |
The correlation between TBT and TYO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBT vs. TYO — Ранг доходности на риск
TBT
TYO
Сравнение TBT c TYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBT | TYO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.54 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 1.00 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBT и TYO
Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и TYO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBT | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -89.25% | -5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -10.00% | -4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -24.40% | -9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -24.40% | -9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.09% | -52.21% | -12.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.92% | -77.30% | -8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.34% | -71.10% | -6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 5.42% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBT и TYO
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что TBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBT | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.29% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 10.61% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 14.36% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.32% | 23.23% | +8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.75% | 20.17% | +8.58% |
Сравнение комиссий TBT и TYO
TBT берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TYO в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBT и TYO
Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности TYO в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.95% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.83% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
TBT and TYO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBT has higher volatility (4.53%) compared to TYO (4.29%). In terms of maximum drawdown, TBT dropped -94.99% vs TYO's -89.25%.
On 10-year performance, TBT leads with 2.32% vs 2.13% for TYO. On fees, TBT is cheaper at 0.93% per year. On volatility, TYO has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TBT has performed better with a 2.32% return vs 2.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBT is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.
TBT has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.83% for TYO.
TBT is categorized as Inverse Bonds, while TYO is Leveraged Bonds. TBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while TYO tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.93% for TBT and 1.08% for TYO.
TYO currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBT и TYO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор