Сравнение TBT с TYO
TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) and TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) are both exchange-traded funds - TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while TYO is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TBT returned 3.57%/yr vs 2.65%/yr for TYO. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. TBT charges 0.93%/yr vs 1.08%/yr for TYO.
Доходность
Сравнение доходности TBT и TYO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBT показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у TYO с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции TBT превзошли акции TYO по среднегодовой доходности: 3.57% против 2.65% соответственно.
TBT
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.84%
- 6 месяцев
- 7.26%
- С начала года
- 8.55%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- 3.57%
- Всё время*
- -9.40%
TYO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.03%
- 6 месяцев
- 8.30%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 2.65%
- Всё время*
- -6.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.05M | $11.52M | $17.20M | |
| $171.96K | $183.75K | $261.32K |
Сравнение доходности по годам TBT и TYO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 8.55% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | 2.86% | -37.93% | -22.90% | 4.98% | -17.25% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 10.67% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 58.83% | 7.47% | -28.56% | -18.71% | -1.42% | -8.94% |
Correlation
The correlation between TBT and TYO is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | 0.89 |
The correlation between TBT and TYO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBT vs. TYO — Ранг доходности на риск
TBT
TYO
Сравнение TBT c TYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBT | TYO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.65 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 3.39 | -1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBT и TYO
Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и TYO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBT | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -89.25% | -5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -6.90% | -6.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -24.40% | -9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -24.40% | -9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.09% | -52.21% | -12.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.88% | -76.63% | -8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.39% | -71.14% | -6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 3.35% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBT и TYO
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что TBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBT | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 3.95% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 11.13% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 13.86% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.20% | 23.17% | +8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.65% | 20.14% | +8.51% |
Сравнение комиссий TBT и TYO
TBT берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TYO в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBT и TYO
Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности TYO в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.58% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.52% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
TBT and TYO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBT has higher volatility (5.34%) compared to TYO (3.95%). In terms of maximum drawdown, TBT dropped -94.99% vs TYO's -89.25%.
On 10-year performance, TBT leads with 3.57% vs 2.65% for TYO. On fees, TBT is cheaper at 0.93% per year. On volatility, TYO has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TBT has performed better with a 3.57% return vs 2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBT is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.
TBT has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 2.52% for TYO.
TBT is categorized as Inverse Bonds, while TYO is Leveraged Bonds. TBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while TYO tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.93% for TBT and 1.08% for TYO.
TYO currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBT и TYO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор