PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBT с TYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBT с TYD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) and TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) are both exchange-traded funds - TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TBT returned 2.10%/yr vs -4.71%/yr for TYD. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. TBT charges 0.93%/yr vs 1.09%/yr for TYD.

Доходность

Сравнение доходности TBT и TYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBT показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции TBT превзошли акции TYD по среднегодовой доходности: 2.10% против -4.71% соответственно.

TBT

1 день
0.76%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.12%
6 месяцев
7.77%
1 год
-2.58%
3 года*
10.56%
5 лет*
15.44%
10 лет*
2.10%

TYD

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-8.43%
1 год
0.66%
3 года*
-5.07%
5 лет*
-12.90%
10 лет*
-4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBT и TYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		3.12%-1.45%27.66%-2.42%93.29%2.86%-37.93%-22.90%4.98%-17.25%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-6.21%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%

Correlation

The correlation between TBT and TYD is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

-0.83

The correlation between TBT and TYD has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TBT и TYD

Секторы
TBT
TYD

Финансовые услуги

72.7%
21.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TBT
72.7%
TYD
21.5%

Сырьевые материалы

TBT

-

TYD

-

Коммуникационные услуги

TBT

-

TYD

-

Потребительский циклический сектор

TBT

-

TYD

-

Потребительский защитный сектор

TBT

-

TYD

-

Энергетика

TBT

-

TYD

-

Здравоохранение

TBT

-

TYD

-

Промышленность

TBT

-

TYD

-

Недвижимость

TBT

-

TYD

-

Технологии

TBT

-

TYD

-

Коммунальные услуги

TBT

-

TYD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с TBT:
TBT с TLTTBT с TMFTBT с TMVTBT с TTTTBT с TBXTBT с PFIXTBT с QQQ
Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с PEXTYD с QQQTYD с SPY

Доходность на риск

TBT vs. TYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBT
Ранг доходности на риск TBT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT: 77
Ранг коэф-та Мартина
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBT c TYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBTTYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
0.05

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
0.17

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.02

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.05

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

0.13

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBT vs. TYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBT на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа TYD равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBT и TYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBTTYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.05

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.56

+1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

-0.23

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.05

-0.38

Просадки

Сравнение просадок TBT и TYD

Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и TYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBTTYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.99%

-64.28%

-30.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-13.54%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-25.04%

-8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-59.84%

+26.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.09%

-64.28%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.63%

-59.24%

-26.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.33%

-21.95%

-55.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

4.97%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TBT и TYD

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что TBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBTTYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

4.20%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

9.58%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

14.13%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.42%

22.98%

+8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.79%

20.36%

+8.43%

Сравнение комиссий TBT и TYD

TBT берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBT и TYD

Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности TYD в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		2.89%3.21%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%0.00%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.23%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Часто задаваемые вопросы

TBT and TYD have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBT has higher volatility (5.74%) compared to TYD (4.20%). In terms of maximum drawdown, TBT dropped -94.99% vs TYD's -64.28%.

On 10-year performance, TBT leads with 2.10% vs -4.71% for TYD. On fees, TBT is cheaper at 0.93% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TBT has performed better with a 2.10% return vs -4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBT is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.

TYD has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 2.89% for TBT.

TBT is categorized as Inverse Bonds, while TYD is Leveraged Bonds. TBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.93% for TBT and 1.09% for TYD.

TYD currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBT и TYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор