Сравнение TBT с TYD
TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) and TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TBT returned 3.57%/yr vs -5.52%/yr for TYD. Their -0.83 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TBT charges 0.93%/yr vs 1.07%/yr for TYD.
Доходность
Сравнение доходности TBT и TYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBT показывает доходность 8.55%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции TBT превзошли акции TYD по среднегодовой доходности: 3.57% против -5.52% соответственно.
TBT
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.84%
- 6 месяцев
- 7.26%
- С начала года
- 8.55%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- 3.57%
- Всё время*
- -9.40%
TYD
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- С начала года
- -8.15%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- -3.22%
- 5 лет*
- -14.30%
- 10 лет*
- -5.52%
- Всё время*
- 0.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.05M | $11.52M | $17.20M | |
| $362.61K | $396.61K | $498.36K |
Сравнение доходности по годам TBT и TYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 8.55% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | 2.86% | -37.93% | -22.90% | 4.98% | -17.25% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X ETF | -8.15% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
Correlation
The correlation between TBT and TYD is -0.88, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.83 |
The correlation between TBT and TYD has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBT vs. TYD — Ранг доходности на риск
TBT
TYD
Сравнение TBT c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X ETF (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBT | TYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.93 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.48 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | -1.02 | +2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBT и TYD
Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и TYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBT | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -64.28% | -30.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -14.41% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -22.32% | -11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -59.22% | +25.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.09% | -64.28% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.88% | -60.08% | -24.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.39% | -22.31% | -55.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 6.84% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBT и TYD
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X ETF (TYD) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что TBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBT | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 3.56% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 10.48% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 13.30% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.20% | 22.92% | +8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.65% | 20.17% | +8.48% |
Сравнение комиссий TBT и TYD
TBT берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TYD в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBT и TYD
Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности TYD в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.58% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X ETF | 3.36% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
TBT and TYD have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBT has higher volatility (5.34%) compared to TYD (3.56%). In terms of maximum drawdown, TBT dropped -94.99% vs TYD's -64.28%.
On 10-year performance, TBT leads with 3.57% vs -5.52% for TYD. On fees, TBT is cheaper at 0.93% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TBT has performed better with a 3.57% return vs -5.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBT is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.07% for TYD.
TYD has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 2.58% for TBT.
TBT is categorized as Inverse Bonds, while TYD is Leveraged Bonds. TBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while TYD tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.93% for TBT and 1.07% for TYD.
TBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBT и TYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор