Сравнение TBT с TYD
TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) and TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) are both exchange-traded funds - TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TBT returned 2.32%/yr vs -5.34%/yr for TYD. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. TBT charges 0.93%/yr vs 1.09%/yr for TYD.
Доходность
Сравнение доходности TBT и TYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBT показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции TBT превзошли акции TYD по среднегодовой доходности: 2.32% против -5.34% соответственно.
TBT
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- -0.72%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 2.32%
TYD
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -7.02%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- -2.87%
- 3 года*
- -4.91%
- 5 лет*
- -13.23%
- 10 лет*
- -5.34%
Сравнение доходности по годам TBT и TYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 1.05% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | 2.86% | -37.93% | -22.90% | 4.98% | -17.25% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.02% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
Correlation
The correlation between TBT and TYD is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.83 |
The correlation between TBT and TYD has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBT vs. TYD — Ранг доходности на риск
TBT
TYD
Сравнение TBT c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBT | TYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.21 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -0.52 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBT и TYD
Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и TYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBT | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -64.28% | -30.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -13.54% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -24.62% | -9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -59.84% | +26.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.09% | -64.28% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.92% | -59.59% | -26.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.34% | -22.05% | -55.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 5.54% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBT и TYD
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что TBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBT | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.04% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 9.96% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 13.85% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.32% | 22.98% | +8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.75% | 20.33% | +8.42% |
Сравнение комиссий TBT и TYD
TBT берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBT и TYD
Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности TYD в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.95% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.26% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
TBT and TYD have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBT has higher volatility (4.53%) compared to TYD (4.04%). In terms of maximum drawdown, TBT dropped -94.99% vs TYD's -64.28%.
On 10-year performance, TBT leads with 2.32% vs -5.34% for TYD. On fees, TBT is cheaper at 0.93% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TBT has performed better with a 2.32% return vs -5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBT is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
TYD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 2.95% for TBT.
TBT is categorized as Inverse Bonds, while TYD is Leveraged Bonds. TBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.93% for TBT and 1.09% for TYD.
TBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBT и TYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор