Сравнение TBT с TWM
TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) and TWM (ProShares UltraShort Russell2000) are both exchange-traded funds - TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while TWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TBT returned 3.31%/yr vs -27.39%/yr for TWM. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. TBT charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for TWM.
Доходность
Сравнение доходности TBT и TWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBT показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у TWM с доходностью -32.00%. За последние 10 лет акции TBT превзошли акции TWM по среднегодовой доходности: 3.31% против -27.39% соответственно.
TBT
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.83%
- С начала года
- 6.06%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 3.31%
TWM
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.95%
- 6 месяцев
- -21.02%
- С начала года
- -32.00%
- 1 год
- -45.85%
- 3 года*
- -27.64%
- 5 лет*
- -19.69%
- 10 лет*
- -27.39%
Сравнение доходности по годам TBT и TWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 6.06% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | 2.86% | -37.93% | -22.90% | 4.98% | -17.25% |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | -32.00% | -24.71% | -19.35% | -26.84% | 28.43% | -35.43% | -60.01% | -38.40% | 19.15% | -26.36% |
Correlation
The correlation between TBT and TWM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2008 г. | -0.24 |
The correlation between TBT and TWM shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBT vs. TWM — Ранг доходности на риск
TBT
TWM
Сравнение TBT c TWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares UltraShort Russell2000 (TWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBT | TWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.80 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.91 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -1.45 | +1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBT и TWM
Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, примерно равная максимальной просадке TWM в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и TWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBT | TWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -99.94% | +4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -50.65% | +35.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -74.44% | +40.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -76.78% | +42.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.09% | -96.29% | +31.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.22% | -99.93% | +14.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.37% | -87.33% | +9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 31.65% | -24.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBT и TWM
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) составляет 5.08%, в то время как у ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что TBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBT | TWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 7.55% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 28.50% | -14.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 38.74% | -19.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.26% | 45.13% | -13.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.65% | 45.70% | -17.05% |
Сравнение комиссий TBT и TWM
TBT берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TWM в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBT и TWM
Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности TWM в 5.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.64% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% | 0.00% |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 5.49% | 5.36% | 6.21% | 4.72% | 0.17% | 0.00% | 0.41% | 1.49% | 0.73% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
TBT and TWM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWM has higher volatility (7.55%) compared to TBT (5.08%). In terms of maximum drawdown, TBT dropped -94.99% vs TWM's -99.94%.
On 10-year performance, TBT leads with 3.31% vs -27.39% for TWM. On fees, TBT is cheaper at 0.93% per year. On volatility, TBT has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TBT has performed better with a 3.31% return vs -27.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBT is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for TWM.
TWM has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 2.64% for TBT.
TBT is categorized as Inverse Bonds, while TWM is Leveraged Equities. TBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while TWM tracks Russell 2000 (-200%). Their fees differ too: 0.93% for TBT and 0.95% for TWM.
TBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBT и TWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор