PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBT с TWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBT с TWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) and TWM (ProShares UltraShort Russell2000) are both exchange-traded funds - TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while TWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TBT returned 2.10%/yr vs -27.65%/yr for TWM. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. TBT charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for TWM.

Доходность

Сравнение доходности TBT и TWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares UltraShort Russell2000 (TWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBT показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у TWM с доходностью -27.73%. За последние 10 лет акции TBT превзошли акции TWM по среднегодовой доходности: 2.10% против -27.65% соответственно.

TBT

1 день
0.76%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.12%
6 месяцев
7.77%
1 год
-2.58%
3 года*
10.56%
5 лет*
15.44%
10 лет*
2.10%

TWM

1 день
2.91%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-27.73%
6 месяцев
-25.95%
1 год
-48.58%
3 года*
-29.21%
5 лет*
-17.11%
10 лет*
-27.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBT и TWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		3.12%-1.45%27.66%-2.42%93.29%2.86%-37.93%-22.90%4.98%-17.25%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-27.73%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-35.43%-60.01%-38.40%19.15%-26.36%

Correlation

The correlation between TBT and TWM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2008 г.

-0.24

The correlation between TBT and TWM shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TBT и TWM

Секторы
TBT
TWM

Финансовые услуги

72.7%
76.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TBT
72.7%
TWM
76.5%

Сырьевые материалы

TBT

-

TWM

-

Коммуникационные услуги

TBT

-

TWM

-

Потребительский циклический сектор

TBT

-

TWM

-

Потребительский защитный сектор

TBT

-

TWM

-

Энергетика

TBT

-

TWM

-

Здравоохранение

TBT

-

TWM

-

Промышленность

TBT

-

TWM

-

Недвижимость

TBT

-

TWM

-

Технологии

TBT

-

TWM

-

Коммунальные услуги

TBT

-

TWM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

ProShares UltraShort Russell2000

Часто сравнивают с TBT:
TBT с TLTTBT с TMFTBT с TMVTBT с TTTTBT с TBXTBT с PFIXTBT с QQQ
Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULLTWM с KORU

Доходность на риск

TBT vs. TWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBT
Ранг доходности на риск TBT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT: 77
Ранг коэф-та Мартина
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBT c TWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares UltraShort Russell2000 (TWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBTTWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
-1.28

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
-2.03

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.78

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.96

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

-1.58

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBT vs. TWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBT на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа TWM равного -1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBT и TWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBTTWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-1.28

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.38

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

-0.61

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-0.57

+0.24

Просадки

Сравнение просадок TBT и TWM

Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, примерно равная максимальной просадке TWM в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и TWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBTTWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.99%

-99.93%

+4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-50.49%

+35.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-72.74%

+38.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-75.23%

+41.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.09%

-96.62%

+31.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.63%

-99.93%

+14.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.33%

-87.28%

+9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

30.86%

-23.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TBT и TWM

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) составляет 5.74%, в то время как у ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что TBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBTTWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

11.60%

-5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

27.25%

-14.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

38.32%

-18.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.42%

45.09%

-13.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.79%

45.78%

-16.99%

Сравнение комиссий TBT и TWM

TBT берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TWM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBT и TWM

Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности TWM в 6.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		2.89%3.21%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%0.00%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		6.27%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%

Часто задаваемые вопросы

TBT and TWM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWM has higher volatility (11.60%) compared to TBT (5.74%). In terms of maximum drawdown, TBT dropped -94.99% vs TWM's -99.93%.

On 10-year performance, TBT leads with 2.10% vs -27.65% for TWM. On fees, TBT is cheaper at 0.93% per year. On volatility, TBT has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TBT has performed better with a 2.10% return vs -27.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBT is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for TWM.

TWM has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 2.89% for TBT.

TBT is categorized as Inverse Bonds, while TWM is Leveraged Equities. TBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while TWM tracks Russell 2000 (-200%). Their fees differ too: 0.93% for TBT and 0.95% for TWM.

TBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBT и TWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор