PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBT с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBT с SSO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, TBT returned 2.10%/yr vs 24.21%/yr for SSO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. TBT charges 0.93%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности TBT и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBT показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 19.37%. За последние 10 лет акции TBT уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 2.10% против 24.21% соответственно.

TBT

1 день
0.76%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.12%
6 месяцев
7.77%
1 год
-2.58%
3 года*
10.56%
5 лет*
15.44%
10 лет*
2.10%

SSO

1 день
-1.40%
1 месяц
9.75%
С начала года
19.37%
6 месяцев
18.81%
1 год
52.69%
3 года*
37.56%
5 лет*
19.62%
10 лет*
24.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBT и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		3.12%-1.45%27.66%-2.42%93.29%2.86%-37.93%-22.90%4.98%-17.25%
SSO
ProShares Ultra S&P500		19.37%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between TBT and SSO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2008 г.

0.25

The correlation between TBT and SSO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TBT и SSO

Секторы
TBT
SSO

Финансовые услуги

72.7%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

TBT
72.7%
SSO
11.8%

Сырьевые материалы

TBT

-

SSO
1.8%

Коммуникационные услуги

TBT

-

SSO
11.2%

Потребительский циклический сектор

TBT

-

SSO
10.1%

Потребительский защитный сектор

TBT

-

SSO
4.9%

Энергетика

TBT

-

SSO
3.5%

Здравоохранение

TBT

-

SSO
8.5%

Промышленность

TBT

-

SSO
8.3%

Недвижимость

TBT

-

SSO
1.9%

Технологии

TBT

-

SSO
35.6%

Коммунальные услуги

TBT

-

SSO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с TBT:
TBT с TLTTBT с TMFTBT с TMVTBT с TTTTBT с TBXTBT с PFIXTBT с QQQ
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

TBT vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBT
Ранг доходности на риск TBT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT: 77
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBT c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBTSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.25

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
2.86

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.38

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.91

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

12.80

-13.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBT vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBT на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBT и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBTSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.25

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.68

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.42

-0.74

Просадки

Сравнение просадок TBT и SSO

Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBTSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.99%

-84.67%

-10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-18.17%

+3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-35.21%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-46.73%

+12.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.09%

-59.34%

-5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.63%

-1.40%

-84.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.33%

-19.57%

-57.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

4.13%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TBT и SSO

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares Ultra S&P500 (SSO) имеют волатильность 5.74% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBTSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.66%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

17.78%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

23.60%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.42%

33.65%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.79%

35.89%

-7.10%

Сравнение комиссий TBT и SSO

TBT берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBT и SSO

Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности SSO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.62%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		2.89%3.21%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBT and SSO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBT has higher volatility (5.74%) compared to SSO (5.66%). In terms of maximum drawdown, TBT dropped -94.99% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.21% vs 2.10% for TBT. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.21% return vs 2.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.93% for TBT.

TBT has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.62% for SSO.

TBT is categorized as Inverse Bonds, while SSO is Leveraged Equities. TBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.93% for TBT and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBT и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор