Сравнение TBT с SSO
TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, TBT returned 2.32%/yr vs 24.26%/yr for SSO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. TBT charges 0.93%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности TBT и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBT показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции TBT уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 2.32% против 24.26% соответственно.
TBT
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- -0.72%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 2.32%
SSO
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 42.28%
- 3 года*
- 33.83%
- 5 лет*
- 17.91%
- 10 лет*
- 24.26%
Сравнение доходности по годам TBT и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 1.05% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | 2.86% | -37.93% | -22.90% | 4.98% | -17.25% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 12.95% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Correlation
The correlation between TBT and SSO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2008 г. | 0.25 |
The correlation between TBT and SSO shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBT vs. SSO — Ранг доходности на риск
TBT
SSO
Сравнение TBT c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBT | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.34 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 9.90 | -10.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBT и SSO
Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBT | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -84.67% | -10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -18.17% | +3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -35.21% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -46.73% | +12.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.09% | -59.34% | -5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.92% | -6.70% | -79.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.34% | -19.53% | -57.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 4.28% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBT и SSO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) составляет 4.53%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что TBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBT | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 9.70% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 19.65% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 24.92% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.32% | 33.85% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.75% | 35.93% | -7.18% |
Сравнение комиссий TBT и SSO
TBT берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBT и SSO
Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности SSO в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.65% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.95% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBT and SSO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSO has higher volatility (9.70%) compared to TBT (4.53%). In terms of maximum drawdown, TBT dropped -94.99% vs SSO's -84.67%.
On 10-year performance, SSO leads with 24.26% vs 2.32% for TBT. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, TBT has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.26% return vs 2.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.93% for TBT.
TBT has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.65% for SSO.
TBT is categorized as Inverse Bonds, while SSO is Leveraged Equities. TBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.93% for TBT and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBT и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор