PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TBT с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TBT и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBT показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции TBT уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 2.32% против 24.26% соответственно.


TBT

1 день
-0.51%
1 месяц
-4.25%
С начала года
1.05%
6 месяцев
2.51%
1 год
-0.72%
3 года*
10.52%
5 лет*
16.22%
10 лет*
2.32%

SSO

1 день
-2.86%
1 месяц
-3.30%
С начала года
12.95%
6 месяцев
10.86%
1 год
42.28%
3 года*
33.83%
5 лет*
17.91%
10 лет*
24.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBT и SSO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
1.05%-1.45%27.66%-2.42%93.29%2.86%-37.93%-22.90%4.98%-17.25%
SSO
ProShares Ultra S&P500
12.95%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between TBT and SSO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2008 г.

0.25

The correlation between TBT and SSO shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

ProShares Ultra S&P500

Доходность на риск

TBT vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBT
Ранг доходности на риск TBT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT: 88
Ранг коэф-та Мартина

SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBT c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TBTSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.34

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

9.90

-10.00

TBT vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBT на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBT и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBT и SSO

Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и SSO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TBTSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.99%

-84.67%

-10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-18.17%

+3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-35.21%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-46.73%

+12.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.09%

-59.34%

-5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.92%

-6.70%

-79.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.34%

-19.53%

-57.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

4.28%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TBT и SSO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) составляет 4.53%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что TBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TBTSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

9.70%

-5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

19.65%

-6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

24.92%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.32%

33.85%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.75%

35.93%

-7.18%

Сравнение комиссий TBT и SSO

TBT берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TBT и SSO

Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности SSO в 0.65%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSO
ProShares Ultra S&P500
0.65%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
2.95%3.21%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TBT and SSO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (9.70%) compared to TBT (4.53%). In terms of maximum drawdown, TBT dropped -94.99% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.26% vs 2.32% for TBT. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, TBT has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.26% return vs 2.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.93% for TBT.

TBT has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.65% for SSO.

TBT is categorized as Inverse Bonds, while SSO is Leveraged Equities. TBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.93% for TBT and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBT и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор