Сравнение TBT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TBT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBT или SPY.
Основные характеристики
| TBT | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.09% | 5.60% |
| Дох-ть за 1 год | 39.97% | 23.55% |
| Дох-ть за 3 года | 24.49% | 7.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.90% | 13.05% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.09% | 12.30% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 33.47% | 11.63% |
| Макс. просадка | -94.99% | -55.19% |
| Current Drawdown | -86.15% | -4.36% |
Корреляция
Корреляция между TBT и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TBT и SPY
С начала года, TBT показывает доходность 25.09%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции TBT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -4.09% против 12.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBT и SPY
TBT берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TBT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBT и SPY
Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 4.11% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.27% | 2.12% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TBT и SPY
Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBT и SPY
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что TBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.