PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLRX с IIVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLRX с IIVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Balanced II (TBLRX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX).

TBLRX управляется Transamerica. Фонд был запущен 4 июл. 1994 г.. IIVAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 2 апр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLRX и IIVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Balanced II (TBLRX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLRX и IIVAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TBLRX
Transamerica Balanced II		-3.11%12.78%14.47%18.18%-16.46%16.57%15.11%21.34%-2.23%
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund		2.68%9.49%8.57%12.02%-8.35%27.49%3.25%24.62%-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, TBLRX показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у IIVAX с доходностью 2.68%.

TBLRX

1 день
1.77%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-1.57%
1 год
10.94%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—

IIVAX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.02%
С начала года
2.68%
6 месяцев
4.29%
1 год
15.03%
3 года*
10.64%
5 лет*
6.43%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Balanced II

Transamerica Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с TBLRX:
TBLRX с SPYTBLRX с VIGTBLRX с TLOFXTBLRX с EMTIXTBLRX с IALAXTBLRX с PALDXTBLRX с BERIX
Часто сравнивают с IIVAX:
IIVAX с WFPAXIIVAX с SMMDIIVAX с CSMCXIIVAX с TAHTXIIVAX с TMLPXIIVAX с TIMUXIIVAX с TISVX

Сравнение комиссий TBLRX и IIVAX

TBLRX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии IIVAX в 1.23%.

IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund
TBLRX
Transamerica Balanced II

Доходность на риск

TBLRX vs. IIVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLRX
Ранг доходности на риск TBLRX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLRX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLRX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IIVAX
Ранг доходности на риск IIVAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIVAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLRX c IIVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Balanced II (TBLRX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLRXIIVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.83

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.29

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.20

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

4.70

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLRX vs. IIVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLRX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IIVAX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLRX и IIVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLRXIIVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.83

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.35

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.48

+0.15

Корреляция

Корреляция между TBLRX и IIVAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLRX и IIVAX

Дивидендная доходность TBLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.78%, что больше доходности IIVAX в 10.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLRX
Transamerica Balanced II		31.78%30.86%14.76%3.31%5.67%9.15%4.58%3.60%4.51%0.00%0.00%0.00%
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund		10.31%10.58%12.75%4.83%9.72%10.94%0.48%3.17%12.58%13.20%5.91%9.34%

Просадки

Сравнение просадок TBLRX и IIVAX

Максимальная просадка TBLRX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки IIVAX в -57.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLRX и IIVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLRXIIVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-57.38%

+32.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-12.98%

+5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-23.12%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-6.10%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-8.38%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

3.32%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLRX и IIVAX

Текущая волатильность для Transamerica Balanced II (TBLRX) составляет 3.58%, в то время как у Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что TBLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLRXIIVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.59%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

10.09%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

18.44%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

18.64%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

20.51%

-6.49%