PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLRX с IMLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLRX с IMLAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Balanced II (TBLRX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX).

TBLRX управляется Transamerica. Фонд был запущен 4 июл. 1994 г.. IMLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLRX и IMLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Balanced II (TBLRX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLRX и IMLAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TBLRX
Transamerica Balanced II		-2.82%12.78%14.47%18.18%-16.46%16.57%15.11%21.34%-2.23%
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		-1.84%17.98%13.11%15.70%-17.36%11.37%16.92%17.82%-7.92%

Доходность по периодам

С начала года, TBLRX показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у IMLAX с доходностью -1.84%.

TBLRX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-1.34%
1 год
10.99%
3 года*
11.95%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—

IMLAX

1 день
0.80%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
0.41%
1 год
15.18%
3 года*
13.00%
5 лет*
5.98%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Balanced II

Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

Часто сравнивают с TBLRX:
TBLRX с SPYTBLRX с VIGTBLRX с TLOFXTBLRX с EMTIXTBLRX с IALAXTBLRX с PALDXTBLRX с BERIX
Часто сравнивают с IMLAX:
IMLAX с ACWIIMLAX с TSWIXIMLAX с TAHTXIMLAX с TMLPXIMLAX с TIMUXIMLAX с TMIFXIMLAX с THYIX

Сравнение комиссий TBLRX и IMLAX

TBLRX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IMLAX в 0.47%.

TBLRX
Transamerica Balanced II
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

Доходность на риск

TBLRX vs. IMLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLRX
Ранг доходности на риск TBLRX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLRX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLRX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IMLAX
Ранг доходности на риск IMLAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMLAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMLAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMLAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMLAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMLAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLRX c IMLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Balanced II (TBLRX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLRXIMLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.22

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.74

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.75

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

7.75

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLRX vs. IMLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLRX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMLAX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLRX и IMLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLRXIMLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.22

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.48

+0.15

Корреляция

Корреляция между TBLRX и IMLAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLRX и IMLAX

Дивидендная доходность TBLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.69%, что больше доходности IMLAX в 7.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLRX
Transamerica Balanced II		31.69%30.86%14.76%3.31%5.67%9.15%4.58%3.60%4.51%0.00%0.00%0.00%
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		7.03%6.90%6.44%3.39%3.62%8.40%4.06%7.35%15.09%9.95%6.99%7.99%

Просадки

Сравнение просадок TBLRX и IMLAX

Максимальная просадка TBLRX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки IMLAX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLRX и IMLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLRXIMLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-46.65%

+21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.11%

-7.62%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-25.32%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-4.88%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-6.75%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.09%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLRX и IMLAX

Текущая волатильность для Transamerica Balanced II (TBLRX) составляет 3.58%, в то время как у Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что TBLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLRXIMLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.77%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

7.78%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

12.96%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

11.93%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

12.12%

+1.90%