PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLRX с VIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLRX с VIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Balanced II (TBLRX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).

TBLRX управляется Transamerica. Фонд был запущен 4 июл. 1994 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLRX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Balanced II (TBLRX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLRX и VIG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TBLRX
Transamerica Balanced II		-3.11%12.78%14.47%18.18%-16.46%16.57%15.11%21.34%-2.23%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		-1.48%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-0.62%

Доходность по периодам

С начала года, TBLRX показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -1.48%.

TBLRX

1 день
1.77%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-1.57%
1 год
10.94%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—

VIG

1 день
0.29%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.22%
1 год
13.20%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Balanced II

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с TBLRX:
TBLRX с SPYTBLRX с TLOFXTBLRX с EMTIXTBLRX с PALDXTBLRX с CSTAXTBLRX с BERIXTBLRX с THYIX
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Сравнение комиссий TBLRX и VIG

TBLRX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

TBLRX
Transamerica Balanced II
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

TBLRX vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLRX
Ранг доходности на риск TBLRX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLRX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLRX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLRX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Balanced II (TBLRX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLRXVIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.87

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.33

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.20

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

5.31

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLRX vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLRX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLRX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLRXVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.87

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.69

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.57

+0.06

Корреляция

Корреляция между TBLRX и VIG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLRX и VIG

Дивидендная доходность TBLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.78%, что больше доходности VIG в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLRX
Transamerica Balanced II		31.78%30.86%14.76%3.31%5.67%9.15%4.58%3.60%4.51%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.60%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Просадки

Сравнение просадок TBLRX и VIG

Максимальная просадка TBLRX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLRX и VIG.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLRXVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-46.81%

+21.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-10.83%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-20.39%

-4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-5.73%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-5.55%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.45%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLRX и VIG

Текущая волатильность для Transamerica Balanced II (TBLRX) составляет 3.58%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что TBLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLRXVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.05%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

7.82%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

15.28%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

14.26%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

16.04%

-2.02%