PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLRX с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLRX с VIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBLRX (Transamerica Balanced II) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both funds - TBLRX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Over the past 5 years, TBLRX returned 7.75%/yr vs 10.71%/yr for VIG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TBLRX charges 1.07%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности TBLRX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Balanced II (TBLRX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBLRX показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 8.03%.

TBLRX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.03%
С начала года
5.13%
6 месяцев
5.34%
1 год
16.14%
3 года*
13.92%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

VIG

1 день
0.43%
1 месяц
3.33%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.74%
1 год
20.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLRX и VIG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TBLRX
Transamerica Balanced II		5.13%12.78%14.47%18.18%-16.46%16.57%15.11%21.34%-2.23%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		8.03%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-0.62%

Correlation

The correlation between TBLRX and VIG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.89

The correlation between TBLRX and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Balanced II

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с TBLRX:
TBLRX с SPYTBLRX с TLOFXTBLRX с THYIXTBLRX с IALAXTBLRX с EMTIXTBLRX с IMLAXTBLRX с PALDX
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

TBLRX vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLRX
Ранг доходности на риск TBLRX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLRX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLRX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLRX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Balanced II (TBLRX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLRXVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.03

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.96

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.57

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

10.37

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLRX vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLRX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLRX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLRXVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.03

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.76

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.60

+0.10

Просадки

Сравнение просадок TBLRX и VIG

Максимальная просадка TBLRX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLRX и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLRXVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-46.81%

+21.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.11%

-7.91%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-14.95%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-20.39%

-4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

0.00%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-5.51%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.95%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLRX и VIG

Transamerica Balanced II (TBLRX) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что TBLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLRXVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

2.09%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

7.58%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

10.00%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

14.23%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

16.05%

-2.13%

Сравнение комиссий TBLRX и VIG

TBLRX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLRX и VIG

Дивидендная доходность TBLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.29%, что больше доходности VIG в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLRX
Transamerica Balanced II		29.29%30.86%14.76%3.31%5.67%9.15%4.58%3.60%4.51%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.46%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

TBLRX and VIG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBLRX has higher volatility (2.20%) compared to VIG (2.09%). In terms of maximum drawdown, TBLRX dropped -25.35% vs VIG's -46.81%.

TBLRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLRX и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор