PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLRX с IALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLRX с IALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Balanced II (TBLRX) и Transamerica Capital Growth Fund (IALAX).

TBLRX управляется Transamerica. Фонд был запущен 4 июл. 1994 г.. IALAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 1 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLRX и IALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Balanced II (TBLRX) и Transamerica Capital Growth Fund (IALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLRX и IALAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TBLRX
Transamerica Balanced II		-3.11%12.78%14.47%18.18%-16.46%16.57%15.11%21.34%-2.23%
IALAX
Transamerica Capital Growth Fund		-14.88%20.54%43.92%47.30%-60.39%0.10%111.63%21.63%-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, TBLRX показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у IALAX с доходностью -14.88%.

TBLRX

1 день
1.77%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-1.57%
1 год
10.94%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—

IALAX

1 день
4.83%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-14.88%
6 месяцев
-23.07%
1 год
12.37%
3 года*
23.05%
5 лет*
-2.91%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Balanced II

Transamerica Capital Growth Fund

Часто сравнивают с TBLRX:
TBLRX с SPYTBLRX с VIGTBLRX с BERIXTBLRX с IOEZXTBLRX с PMAIXTBLRX с TADAXTBLRX с THYIX
Часто сравнивают с IALAX:
IALAX с SPYIALAX с XLKIALAX с FSCSXIALAX с GOVTIALAX с FSELXIALAX с VOOIALAX с VGT

Сравнение комиссий TBLRX и IALAX

TBLRX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IALAX в 1.01%.

TBLRX
Transamerica Balanced II
IALAX
Transamerica Capital Growth Fund

Доходность на риск

TBLRX vs. IALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLRX
Ранг доходности на риск TBLRX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLRX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLRX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IALAX
Ранг доходности на риск IALAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IALAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IALAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IALAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IALAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IALAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLRX c IALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Balanced II (TBLRX) и Transamerica Capital Growth Fund (IALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLRXIALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.43

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.85

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.44

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

1.12

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLRX vs. IALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLRX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа IALAX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLRX и IALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLRXIALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.43

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.07

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.38

+0.25

Корреляция

Корреляция между TBLRX и IALAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLRX и IALAX

Дивидендная доходность TBLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.78%, тогда как IALAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLRX
Transamerica Balanced II		31.78%30.86%14.76%3.31%5.67%9.15%4.58%3.60%4.51%0.00%0.00%0.00%
IALAX
Transamerica Capital Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%20.49%5.37%10.49%4.92%23.22%22.63%3.34%

Просадки

Сравнение просадок TBLRX и IALAX

Максимальная просадка TBLRX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки IALAX в -69.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLRX и IALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLRXIALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-69.30%

+43.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-29.07%

+21.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-69.30%

+43.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-30.45%

+26.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-14.78%

+8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

11.39%

-9.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLRX и IALAX

Текущая волатильность для Transamerica Balanced II (TBLRX) составляет 3.58%, в то время как у Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что TBLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLRXIALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

9.96%

-6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

22.51%

-16.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

33.64%

-22.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

41.75%

-27.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

34.53%

-20.51%