Сравнение TBLRX с IALAX
TBLRX (Transamerica Balanced II) and IALAX (Transamerica Capital Growth Fund) are both mutual funds - TBLRX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica, while IALAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Transamerica. Over the past 5 years, TBLRX returned 7.20%/yr vs -3.22%/yr for IALAX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TBLRX charges 1.07%/yr vs 1.01%/yr for IALAX.
Доходность
Сравнение доходности TBLRX и IALAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBLRX показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у IALAX с доходностью -7.08%.
TBLRX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
IALAX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- -4.41%
- 3 года*
- 22.84%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- 14.43%
Сравнение доходности по годам TBLRX и IALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLRX Transamerica Balanced II | 3.15% | 12.78% | 14.47% | 18.18% | -16.46% | 16.57% | 15.11% | 21.34% | -2.23% |
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | -7.08% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 21.63% | -7.01% |
Correlation
The correlation between TBLRX and IALAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.71 |
The correlation between TBLRX and IALAX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBLRX vs. IALAX — Ранг доходности на риск
TBLRX
IALAX
Сравнение TBLRX c IALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Balanced II (TBLRX) и Transamerica Capital Growth Fund (IALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBLRX | IALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.01 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.10 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | -0.19 | +9.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBLRX и IALAX
Максимальная просадка TBLRX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки IALAX в -69.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLRX и IALAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBLRX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -69.30% | +43.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.11% | -29.07% | +22.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -32.33% | +12.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -69.30% | +43.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -24.08% | +21.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -14.85% | +8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 14.33% | -12.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLRX и IALAX
Текущая волатильность для Transamerica Balanced II (TBLRX) составляет 3.31%, в то время как у Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что TBLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBLRX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 10.91% | -7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.49% | 23.56% | -17.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.11% | 30.00% | -21.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 41.89% | -27.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 34.82% | -20.90% |
Сравнение комиссий TBLRX и IALAX
TBLRX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IALAX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLRX и IALAX
Дивидендная доходность TBLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.42%, тогда как IALAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
TBLRX Transamerica Balanced II | 29.42% | 30.86% | 14.76% | 3.31% | 5.67% | 9.15% | 4.58% | 3.60% | 4.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBLRX and IALAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IALAX has higher volatility (10.91%) compared to TBLRX (3.31%). In terms of maximum drawdown, TBLRX dropped -25.35% vs IALAX's -69.30%.
TBLRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBLRX и IALAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор