- ISIN
- US89360T8062
- Эмитент
- Transamerica
- Дата выпуска
- 4 июл. 1994 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TBLRX
Transamerica Balanced II (TBLRX) прибавил 5.6% с начала года. Текущая цена акции TBLRX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TBLRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,469.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Transamerica Balanced II (TBLRX) показал доход в 5.63% с начала года и 17.09% за последние 12 месяцев.
Transamerica Balanced II
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TBLRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TBLRX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 24 дек. 2024 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.79% | 0.00% | -3.87% | 6.15% | 2.61% | 0.09% | 5.63% | ||||||
| 2025 | 1.36% | 0.25% | -3.49% | -0.35% | 3.59% | 3.85% | 1.22% | 1.61% | 2.34% | 1.32% | 0.46% | 0.12% | 12.78% |
| 2024 | 1.02% | 2.69% | 2.33% | -3.37% | 3.65% | 2.70% | 1.25% | 2.09% | 1.66% | -1.50% | 3.57% | -2.21% | 14.47% |
| 2023 | 5.04% | -2.31% | 2.98% | 1.29% | -0.09% | 3.88% | 1.93% | -1.03% | -3.81% | -1.82% | 7.13% | 4.23% | 18.18% |
| 2022 | -3.68% | -2.23% | 1.01% | -6.79% | 0.17% | -5.67% | 6.43% | -3.54% | -7.27% | 3.68% | 4.86% | -3.67% | -16.46% |
| 2021 | -0.74% | 0.99% | 2.37% | 3.83% | 0.54% | 1.65% | 1.88% | 1.55% | -3.38% | 4.52% | -0.29% | 2.75% | 16.57% |
Метрики бенчмарка
Transamerica Balanced II has an annualized alpha of 1.34%, beta of 0.60, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 23, 2018.
- This fund participated in 70.99% of S&P 500 Index downside but only 63.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.60 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.34%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 63.29%
- Участие в снижении
- 70.99%
Комиссия
Комиссия TBLRX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TBLRX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Balanced II (TBLRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TBLRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.93 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.18 | 13.52 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Balanced II за предыдущие двенадцать месяцев составила 29.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.10 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.10 | $3.12 | $1.73 | $0.39 | $0.58 | $1.19 | $0.56 | $0.40 | $0.43 |
Дивидендный доход | 29.15% | 30.86% | 14.76% | 3.31% | 5.67% | 9.15% | 4.58% | 3.60% | 4.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Balanced II. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $2.97 | $3.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $1.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Transamerica Balanced II показал максимальную просадку в 25.35%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 411 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -25.35%окт. 2022 г. | 9mo 26d | 1y 7mo | 2y 5moдек. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -23.63%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.88%апр. 2025 г. | 3mo 15d | 9mo 6d | 1y 16dдек. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -11.99%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 2mo 27d | 5mo 28dсент. 2018 г. - март 2019 г. |
Откат 2020 года2020 | -6.22%сент. 2020 г. | 20d | 1mo 24d | 2mo 14dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| TBLRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -56.78% | +31.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.11% | -9.10% | +2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -18.90% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -25.43% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -10.72% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.97% | -0.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TBLRX
Добавьте Transamerica Balanced II в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TBLRX