PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLRX с TLOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLRX с TLOFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Balanced II (TBLRX) и Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX).

TBLRX управляется Transamerica. Фонд был запущен 4 июл. 1994 г.. TLOFX управляется Transamerica. Фонд был запущен 11 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLRX и TLOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Balanced II (TBLRX) и Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLRX и TLOFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TBLRX
Transamerica Balanced II		-3.11%12.78%14.47%18.18%-16.46%16.57%15.11%21.34%-2.23%
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities		-0.51%9.67%18.60%7.98%-3.84%28.85%-1.14%23.15%-6.33%

Доходность по периодам

С начала года, TBLRX показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у TLOFX с доходностью -0.51%.

TBLRX

1 день
1.77%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-1.57%
1 год
10.94%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—

TLOFX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.12%
1 год
7.59%
3 года*
11.85%
5 лет*
8.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Balanced II

Transamerica Large Value Opportunities

Часто сравнивают с TBLRX:
TBLRX с SPYTBLRX с VIGTBLRX с EMTIXTBLRX с PALDXTBLRX с CSTAXTBLRX с THYIXTBLRX с BERIX
Часто сравнивают с TLOFX:
TLOFX с TIMUXTLOFX с TMLPXTLOFX с TMIFXTLOFX с TSWIXTLOFX с IMOAXTLOFX с TISVXTLOFX с IMLAX

Сравнение комиссий TBLRX и TLOFX

TBLRX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TLOFX в 0.75%.

TBLRX
Transamerica Balanced II
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities

Доходность на риск

TBLRX vs. TLOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLRX
Ранг доходности на риск TBLRX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLRX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLRX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TLOFX
Ранг доходности на риск TLOFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLOFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLOFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLOFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLOFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLOFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLRX c TLOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Balanced II (TBLRX) и Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLRXTLOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.50

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.81

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.76

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

3.25

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLRX vs. TLOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLRX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа TLOFX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLRX и TLOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLRXTLOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.50

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.48

+0.14

Корреляция

Корреляция между TBLRX и TLOFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLRX и TLOFX

Дивидендная доходность TBLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.78%, что больше доходности TLOFX в 15.05%

TTM202520242023202220212020201920182017
TBLRX
Transamerica Balanced II		31.78%30.86%14.76%3.31%5.67%9.15%4.58%3.60%4.51%0.00%
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities		15.05%15.11%23.72%1.73%8.52%17.26%2.02%2.52%23.00%3.02%

Просадки

Сравнение просадок TBLRX и TLOFX

Максимальная просадка TBLRX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки TLOFX в -37.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLRX и TLOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLRXTLOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-37.99%

+12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-11.55%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-24.34%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-6.14%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-6.41%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.69%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLRX и TLOFX

Текущая волатильность для Transamerica Balanced II (TBLRX) составляет 3.58%, в то время как у Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что TBLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLRXTLOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.25%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

7.81%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

15.32%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

16.97%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

18.84%

-4.82%