PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLRX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLRX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Balanced II (TBLRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

TBLRX управляется Transamerica. Фонд был запущен 4 июл. 1994 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLRX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Balanced II (TBLRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLRX и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TBLRX
Transamerica Balanced II		-3.11%12.78%14.47%18.18%-16.46%16.57%15.11%21.34%-2.23%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-3.80%

Доходность по периодам

С начала года, TBLRX показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

TBLRX

1 день
1.77%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-1.57%
1 год
10.94%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Balanced II

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TBLRX:
TBLRX с VIGTBLRX с TLOFXTBLRX с EMTIXTBLRX с THYIXTBLRX с PALDXTBLRX с BERIXTBLRX с CSTAX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий TBLRX и SPY

TBLRX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

TBLRX
Transamerica Balanced II
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

TBLRX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLRX
Ранг доходности на риск TBLRX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLRX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLRX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLRX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Balanced II (TBLRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLRXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.96

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.49

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.53

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

7.27

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLRX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLRX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLRX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLRXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.96

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.70

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.56

+0.07

Корреляция

Корреляция между TBLRX и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLRX и SPY

Дивидендная доходность TBLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.78%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLRX
Transamerica Balanced II		31.78%30.86%14.76%3.31%5.67%9.15%4.58%3.60%4.51%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TBLRX и SPY

Максимальная просадка TBLRX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLRX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLRXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-55.19%

+29.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-12.05%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-24.50%

-0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-5.53%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-9.09%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.54%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLRX и SPY

Текущая волатильность для Transamerica Balanced II (TBLRX) составляет 3.58%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что TBLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLRXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

5.35%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

9.50%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

19.06%

-7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

17.06%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

17.92%

-3.90%