PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLRX с THYIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLRX с THYIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TBLRX (Transamerica Balanced II) and THYIX (Transamerica High Yield Muni) are both mutual funds - TBLRX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica, while THYIX is a High Yield Muni fund managed by Transamerica. Over the past 5 years, TBLRX returned 8.00%/yr vs 0.21%/yr for THYIX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. TBLRX charges 1.07%/yr vs 0.76%/yr for THYIX.

Доходность

Сравнение доходности TBLRX и THYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Balanced II (TBLRX) и Transamerica High Yield Muni (THYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBLRX показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у THYIX с доходностью 2.46%.

TBLRX

1 день
0.00%
1 месяц
2.90%
С начала года
5.63%
6 месяцев
5.83%
1 год
17.09%
3 года*
14.10%
5 лет*
8.00%
10 лет*
—

THYIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.72%
С начала года
2.46%
6 месяцев
3.05%
1 год
6.98%
3 года*
5.68%
5 лет*
0.21%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLRX и THYIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TBLRX
Transamerica Balanced II		5.63%12.78%14.47%18.18%-16.46%16.57%15.11%21.34%-2.23%
THYIX
Transamerica High Yield Muni		2.46%3.17%6.05%8.24%-18.68%7.94%3.15%9.62%1.88%

Correlation

The correlation between TBLRX and THYIX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.15

The correlation between TBLRX and THYIX shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Balanced II

Transamerica High Yield Muni

Часто сравнивают с TBLRX:
TBLRX с SPYTBLRX с TLOFXTBLRX с IALAXTBLRX с EMTIXTBLRX с VIGTBLRX с IMLAXTBLRX с PALDX
Часто сравнивают с THYIX:
THYIX с TAHTXTHYIX с TIMUXTHYIX с TSWIXTHYIX с IMLAXTHYIX с TMLPXTHYIX с IAAAXTHYIX с TMIFX

Доходность на риск

TBLRX vs. THYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLRX
Ранг доходности на риск TBLRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLRX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLRX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLRX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
THYIX
Ранг доходности на риск THYIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THYIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLRX c THYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Balanced II (TBLRX) и Transamerica High Yield Muni (THYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLRXTHYIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.33

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.74

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.56

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.67

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

9.00

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLRX vs. THYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLRX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THYIX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLRX и THYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLRXTHYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.33

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.04

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.91

-0.20

Просадки

Сравнение просадок TBLRX и THYIX

Максимальная просадка TBLRX за все время составила -25.35%, что больше максимальной просадки THYIX в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLRX и THYIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLRXTHYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-23.56%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.11%

-2.74%

-3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-6.66%

-13.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-23.56%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.34%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-4.57%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.81%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLRX и THYIX

Transamerica Balanced II (TBLRX) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Transamerica High Yield Muni (THYIX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что TBLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLRXTHYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

1.04%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

2.25%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.58%

3.14%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

5.37%

+8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

4.98%

+8.94%

Сравнение комиссий TBLRX и THYIX

TBLRX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии THYIX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLRX и THYIX

Дивидендная доходность TBLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.15%, что больше доходности THYIX в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLRX
Transamerica Balanced II		29.15%30.86%14.76%3.31%5.67%9.15%4.58%3.60%4.51%0.00%0.00%0.00%
THYIX
Transamerica High Yield Muni		4.37%4.52%3.93%3.18%2.81%3.10%3.64%3.65%3.81%3.10%4.42%3.40%

Часто задаваемые вопросы

TBLRX and THYIX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBLRX has higher volatility (2.15%) compared to THYIX (1.04%). In terms of maximum drawdown, TBLRX dropped -25.35% vs THYIX's -23.56%.

THYIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLRX и THYIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор