PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLRX с BWBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLRX с BWBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Balanced II (TBLRX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).

TBLRX управляется Transamerica. Фонд был запущен 4 июл. 1994 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLRX и BWBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Balanced II (TBLRX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLRX и BWBIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TBLRX
Transamerica Balanced II		-3.11%12.78%14.47%18.18%-16.46%16.57%15.11%21.34%-3.89%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		-7.42%10.23%19.62%25.77%-32.58%14.76%62.85%36.41%-12.02%

Доходность по периодам

С начала года, TBLRX показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.

TBLRX

1 день
1.77%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-1.57%
1 год
10.94%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—

BWBIX

1 день
2.71%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-2.93%
1 год
10.39%
3 года*
11.62%
5 лет*
2.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Balanced II

Baron WealthBuilder Fund

Часто сравнивают с TBLRX:
TBLRX с SPYTBLRX с VIGTBLRX с TLOFXTBLRX с EMTIXTBLRX с IALAXTBLRX с PALDXTBLRX с BERIX
Часто сравнивают с BWBIX:
BWBIX с WAMCXBWBIX с BPTRXBWBIX с VOOBWBIX с FDFIXBWBIX с MAPOXBWBIX с CSIFXBWBIX с FKINX

Сравнение комиссий TBLRX и BWBIX

TBLRX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.

TBLRX
Transamerica Balanced II
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund

Доходность на риск

TBLRX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLRX
Ранг доходности на риск TBLRX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLRX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLRX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BWBIX
Ранг доходности на риск BWBIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWBIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWBIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWBIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWBIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWBIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLRX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Balanced II (TBLRX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLRXBWBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.54

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.95

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.86

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

3.22

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLRX vs. BWBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLRX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа BWBIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLRX и BWBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLRXBWBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.54

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.14

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.49

+0.14

Корреляция

Корреляция между TBLRX и BWBIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLRX и BWBIX

Дивидендная доходность TBLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.78%, что больше доходности BWBIX в 8.22%

TTM20252024202320222021202020192018
TBLRX
Transamerica Balanced II		31.78%30.86%14.76%3.31%5.67%9.15%4.58%3.60%4.51%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		8.22%7.61%0.77%0.06%3.21%3.75%1.24%3.51%0.14%

Просадки

Сравнение просадок TBLRX и BWBIX

Максимальная просадка TBLRX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLRX и BWBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLRXBWBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-39.14%

+13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-12.76%

+5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-39.14%

+13.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-9.26%

+4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-11.88%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

3.41%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLRX и BWBIX

Текущая волатильность для Transamerica Balanced II (TBLRX) составляет 3.58%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что TBLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLRXBWBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

5.39%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

11.38%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

19.94%

-8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

21.19%

-7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

23.31%

-9.29%