Сравнение TBJL с VOO
TBJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TBJL is a Defined Outcome fund tracking the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBJL returned -4.48%/yr vs 13.02%/yr for VOO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. TBJL charges 0.79%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности TBJL и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBJL показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.35%.
TBJL
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- -3.53%
- С начала года
- -3.84%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- -4.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.41%
VOO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 11.06%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.07%
- Всё время*
- 14.82%
Сравнение доходности по годам TBJL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | -3.84% | 1.74% | -3.16% | 4.12% | -20.82% | -0.32% | -1.68% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.35% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 11.61% |
Correlation
The correlation between TBJL and VOO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBJL vs. VOO — Ранг доходности на риск
TBJL
VOO
Сравнение TBJL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBJL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.29 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.30 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 10.00 | -10.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBJL и VOO
Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBJL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -33.99% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.97% | -8.90% | +1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.42% | -18.69% | +6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.57% | -24.52% | -4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.63% | -1.20% | -22.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -3.67% | -12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.05% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBJL и VOO
Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) составляет 2.15%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что TBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBJL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 3.32% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 10.05% | -6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 12.57% | -6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 16.91% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 18.00% | -7.41% |
Сравнение комиссий TBJL и VOO
TBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBJL и VOO
TBJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.07% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
TBJL and VOO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (3.32%) compared to TBJL (2.15%). In terms of maximum drawdown, TBJL dropped -29.36% vs VOO's -33.99%.
On 5-year performance, VOO leads with 13.02% vs -4.48% for TBJL. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TBJL has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.02% return vs -4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.79% for TBJL.
VOO has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for TBJL.
TBJL is categorized as Defined Outcome, while VOO is S&P 500. TBJL tracks iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Innovator and Vanguard. Their fees differ too: 0.79% for TBJL and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBJL и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор