PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBJL с HYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBJL с HYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).

TBJL и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBJL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares 20+ Year Treasury Bond ETF. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TBJL и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBJL и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		-0.23%1.74%-3.16%4.12%-20.82%-0.32%-1.92%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		-0.11%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%5.21%

Доходность по периодам

С начала года, TBJL показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью -0.11%.

TBJL

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-2.09%
3 года*
-1.10%
5 лет*
-2.72%
10 лет*
—

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.91%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с TBJL:
TBJL с SPLVTBJL с SPYTBJL с JPSTTBJL с VOOTBJL с AIOOTBJL с BAPRTBJL с XBAP
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с USHYHYG с HYGHHYG с AGGHYG с SHYG

Сравнение комиссий TBJL и HYG

TBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.

TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

TBJL vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBJL
Ранг доходности на риск TBJL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBJL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBJL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBJL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBJL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBJL: 77
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBJL c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBJLHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

1.25

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

1.87

-2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.29

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.82

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

9.57

-10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBJL vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBJL на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBJL и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBJLHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.25

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.49

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.45

-0.83

Корреляция

Корреляция между TBJL и HYG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBJL и HYG

TBJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.88%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Просадки

Сравнение просадок TBJL и HYG

Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и HYG.

Загрузка...

Показатели просадок

TBJLHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-34.25%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-3.93%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

-15.79%

-12.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.76%

-1.05%

-19.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.46%

-3.27%

-12.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

0.75%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TBJL и HYG

Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) составляет 1.75%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что TBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBJLHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

2.30%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

2.93%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.07%

5.57%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

7.51%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.82%

8.31%

+2.51%