PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBJL с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBJL с BALT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

TBJL и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBJL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares 20+ Year Treasury Bond ETF. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TBJL и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBJL и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		0.03%1.74%-3.16%4.12%-20.82%3.53%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.03%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с TBJL на уровне 0.03% и BALT на уровне 0.03%.

TBJL

1 день
0.25%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.03%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-1.61%
3 года*
-1.12%
5 лет*
-2.67%
10 лет*
—

BALT

1 день
0.03%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.03%
6 месяцев
2.07%
1 год
6.67%
3 года*
7.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с TBJL:
TBJL с SPLVTBJL с SPYTBJL с JPSTTBJL с VOOTBJL с HYGTBJL с AIOOTBJL с BAPR
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий TBJL и BALT

TBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

TBJL vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBJL
Ранг доходности на риск TBJL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBJL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBJL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBJL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBJL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBJL: 77
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBJL c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBJLBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

1.49

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

2.30

-2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.43

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.94

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.58

12.84

-13.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBJL vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBJL на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBJL и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBJLBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.49

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

1.71

-2.09

Корреляция

Корреляция между TBJL и BALT составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBJL и BALT

Ни TBJL, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TBJL и BALT

Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

TBJLBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-4.89%

-24.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-2.52%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.56%

-0.89%

-19.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.47%

-0.35%

-15.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

0.53%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TBJL и BALT

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что TBJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBJLBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

0.60%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

1.84%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.06%

4.48%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

3.36%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.81%

3.36%

+7.45%