Сравнение TBJL с BALT
TBJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator - TBJL tracks the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF while BALT tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBJL returned -4.48%/yr vs 5.99%/yr for BALT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TBJL charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for BALT.
Доходность
Сравнение доходности TBJL и BALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBJL показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у BALT с доходностью 2.69%.
TBJL
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- -3.53%
- С начала года
- -3.84%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- -4.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.41%
BALT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 2.61%
- С начала года
- 2.69%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.95%
Сравнение доходности по годам TBJL и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | -3.84% | 1.74% | -3.16% | 4.12% | -20.82% | 2.01% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 2.69% | 6.65% | 9.98% | 7.45% | 2.54% | 0.91% |
Correlation
The correlation between TBJL and BALT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.03 |
The correlation between TBJL and BALT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBJL vs. BALT — Ранг доходности на риск
TBJL
BALT
Сравнение TBJL c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBJL | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.66 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 5.86 | -6.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 21.80 | -22.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBJL и BALT
Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и BALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBJL | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -4.89% | -24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.97% | -1.15% | -5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.42% | -4.89% | -7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.57% | -4.89% | -23.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.63% | -0.09% | -23.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -0.34% | -15.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 0.31% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBJL и BALT
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что TBJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBJL | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 0.49% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 1.43% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 2.19% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 3.29% | +7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 3.28% | +7.31% |
Сравнение комиссий TBJL и BALT
TBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBJL и BALT
Ни TBJL, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TBJL and BALT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBJL has higher volatility (2.15%) compared to BALT (0.49%). In terms of maximum drawdown, TBJL dropped -29.36% vs BALT's -4.89%.
On 5-year performance, BALT leads with 5.99% vs -4.48% for TBJL. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BALT has performed better with a 5.99% return vs -4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for TBJL.
TBJL and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TBJL tracks iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while BALT tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.79% for TBJL and 0.69% for BALT.
BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBJL и BALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор