PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBJL с BALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBJL с BALT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TBJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator - TBJL tracks the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF while BALT tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, TBJL returned -1.18%/yr vs 7.31%/yr for BALT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TBJL charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for BALT.

Доходность

Сравнение доходности TBJL и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBJL показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у BALT с доходностью 1.97%.

TBJL

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-1.07%
1 год
-0.32%
3 года*
-1.18%
5 лет*
-3.21%
10 лет*
—

BALT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.97%
6 месяцев
2.77%
1 год
7.12%
3 года*
7.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBJL и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		-0.55%1.74%-3.16%4.12%-20.82%3.53%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		1.97%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Correlation

The correlation between TBJL and BALT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.03

The correlation between TBJL and BALT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с TBJL:
TBJL с SPYTBJL с VOOTBJL с HYGTBJL с SPLVTBJL с JPSTTBJL с BAPRTBJL с AIOO
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с HLIPX

Доходность на риск

TBJL vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBJL
Ранг доходности на риск TBJL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBJL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBJL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBJL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBJL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBJL: 99
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBJL c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBJLBALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
3.26

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
5.00

-5.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.69

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

6.20

-6.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

23.11

-23.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBJL vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBJL на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBJL и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBJLBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

3.26

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

1.80

-2.17

Просадки

Сравнение просадок TBJL и BALT

Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и BALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBJLBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-4.89%

-24.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-1.15%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.01%

-4.89%

-10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.02%

-0.06%

-20.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-0.34%

-15.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.31%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TBJL и BALT

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что TBJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBJLBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.38%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

1.56%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

2.19%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

3.31%

+7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

3.31%

+7.35%

Сравнение комиссий TBJL и BALT

TBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBJL и BALT

Ни TBJL, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TBJL and BALT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBJL has higher volatility (0.67%) compared to BALT (0.38%). In terms of maximum drawdown, TBJL dropped -29.36% vs BALT's -4.89%.

On 3-year performance, BALT leads with 7.31% vs -1.18% for TBJL. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BALT has performed better with a 7.31% return vs -1.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for TBJL.

TBJL and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

TBJL tracks iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while BALT tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.79% for TBJL and 0.69% for BALT.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBJL и BALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор