Сравнение TBJL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TBJL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBJL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares 20+ Year Treasury Bond ETF. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBJL и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBJL и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | -0.23% | 1.74% | -3.16% | 4.12% | -20.82% | -0.32% | -1.92% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 11.32% |
Доходность по периодам
С начала года, TBJL показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
TBJL
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -2.09%
- 3 года*
- -1.10%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBJL и SPY
TBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
TBJL vs. SPY — Ранг доходности на риск
TBJL
SPY
Сравнение TBJL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBJL | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 0.96 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 1.49 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.53 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 7.27 | -7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBJL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.96 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.70 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.56 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между TBJL и SPY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBJL и SPY
TBJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок TBJL и SPY
Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBJL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -55.19% | +25.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -12.05% | +5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.57% | -24.50% | -4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.76% | -5.53% | -15.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.46% | -9.09% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.54% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBJL и SPY
Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) составляет 1.75%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что TBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBJL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 5.35% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.22% | 9.50% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.07% | 19.06% | -11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.99% | 17.06% | -6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.82% | 17.92% | -7.10% |