Сравнение TBJL с BAPR
TBJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator - TBJL tracks the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF while BAPR tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBJL returned -4.48%/yr vs 10.90%/yr for BAPR. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TBJL и BAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBJL показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 11.50%.
TBJL
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- -3.53%
- С начала года
- -3.84%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- -4.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.41%
BAPR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 11.53%
- С начала года
- 11.50%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам TBJL и BAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | -3.84% | 1.74% | -3.16% | 4.12% | -20.82% | -0.32% | -1.68% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 11.50% | 8.28% | 15.95% | 23.16% | -7.04% | 12.58% | 3.54% |
Correlation
The correlation between TBJL and BAPR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBJL vs. BAPR — Ранг доходности на риск
TBJL
BAPR
Сравнение TBJL c BAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBJL | BAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.66 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 8.70 | -8.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 40.67 | -41.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBJL и BAPR
Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и BAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBJL | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -23.91% | -5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.97% | -1.93% | -5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.42% | -15.58% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.57% | -15.58% | -12.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.63% | -0.13% | -23.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -2.56% | -13.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 0.41% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBJL и BAPR
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что TBJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBJL | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 1.46% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 5.03% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 5.83% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 11.50% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 13.03% | -2.44% |
Сравнение комиссий TBJL и BAPR
И TBJL, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBJL и BAPR
Ни TBJL, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TBJL and BAPR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBJL has higher volatility (2.15%) compared to BAPR (1.46%). In terms of maximum drawdown, TBJL dropped -29.36% vs BAPR's -23.91%.
On 5-year performance, BAPR leads with 10.90% vs -4.48% for TBJL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, BAPR has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BAPR has performed better with a 10.90% return vs -4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBJL and BAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
TBJL and BAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TBJL tracks iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while BAPR tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April.
BAPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBJL и BAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор