Сравнение TBJL с BAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

TBJL и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBJL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares 20+ Year Treasury Bond ETF. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TBJL и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBJL и BAPR

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July	-0.23%	1.74%	-3.16%	4.12%	-20.82%	-0.32%	-1.92%
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April	2.86%	8.28%	15.95%	23.16%	-7.04%	12.58%	3.64%

Доходность по периодам

С начала года, TBJL показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.86%.

TBJL

1 день: -0.18%

1 месяц: -1.85%

С начала года: -0.23%

6 месяцев: -1.29%

1 год: -2.09%

3 года*: -1.10%

5 лет*: -2.72%

10 лет*: —

BAPR

1 день: 0.76%

1 месяц: 1.69%

С начала года: 2.86%

6 месяцев: 5.10%

1 год: 15.79%

3 года*: 13.72%

5 лет*: 10.29%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July

Название символа

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с TBJL:

TBJL с SPLV TBJL с SPY TBJL с JPST TBJL с VOO TBJL с HYG TBJL с AIOO TBJL с BALT

Часто сравнивают с BAPR:

BAPR с VRT BAPR с USMV BAPR с SCHD BAPR с FFLC BAPR с BUFR BAPR с SPY BAPR с PRPFX

Сравнение комиссий TBJL и BAPR

И TBJL, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

TBJL

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July

BAPR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

TBJL vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBJL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BAPR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBJL c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TBJL	BAPR	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.30	1.33	-1.63
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.35	2.04	-2.39
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.96	1.41	-0.46
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.30	1.76	-2.06
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.57	11.74	-12.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBJL vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBJL на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа BAPR равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBJL и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TBJL	BAPR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.30	1.33	-1.63
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.25	0.90	-1.14
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.38	0.76	-1.14

Корреляция

Корреляция между TBJL и BAPR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBJL и BAPR

Ни TBJL, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TBJL и BAPR

Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

	TBJL	BAPR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.36%	-23.91%	-5.45%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.10%	-9.19%	+3.09%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.57%	-15.58%	-12.99%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-20.76%	0.00%	-20.76%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.46%	-2.66%	-12.80%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.17%	1.38%	+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TBJL и BAPR

Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) составляет 1.75%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что TBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TBJL	BAPR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.75%	3.50%	-1.75%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.22%	4.32%	-0.10%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	7.07%	11.91%	-4.84%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.99%	11.54%	-0.55%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	10.82%	13.25%	-2.43%

Сравнение TBJL с BAPR

Доходность

Сравнение доходности TBJL и BAPR

Сравнение доходности по годам TBJL и BAPR

Доходность по периодам

TBJL

BAPR

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TBJL и BAPR

Доходность на риск

TBJL vs. BAPR — Ранг доходности на риск

TBJL

BAPR

Сравнение TBJL c BAPR - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TBJL vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBJL и BAPR

Просадки

Сравнение просадок TBJL и BAPR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TBJL и BAPR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)