PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBJL с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBJL с BAPR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TBJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator - TBJL tracks the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF while BAPR tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBJL returned -3.21%/yr vs 10.99%/yr for BAPR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TBJL и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBJL показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 9.90%.

TBJL

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-1.07%
1 год
-0.32%
3 года*
-1.18%
5 лет*
-3.21%
10 лет*
—

BAPR

1 день
-0.97%
1 месяц
0.44%
С начала года
9.90%
6 месяцев
10.57%
1 год
19.49%
3 года*
14.92%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBJL и BAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		-0.55%1.74%-3.16%4.12%-20.82%-0.32%-1.92%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		9.90%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%3.64%

Correlation

The correlation between TBJL and BAPR is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с TBJL:
TBJL с SPYTBJL с VOOTBJL с HYGTBJL с SPLVTBJL с JPSTTBJL с BALTTBJL с AIOO
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с FFLCBAPR с SPYBAPR с SCHDBAPR с BUFRBAPR с USMVBAPR с PRPFX

Доходность на риск

TBJL vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBJL
Ранг доходности на риск TBJL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBJL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBJL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBJL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBJL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBJL: 99
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBJL c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBJLBAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
3.42

-3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
5.68

-5.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.82

-0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

10.13

-10.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

54.87

-55.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBJL vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBJL на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа BAPR равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBJL и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBJLBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

3.42

-3.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.96

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.82

-1.20

Просадки

Сравнение просадок TBJL и BAPR

Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и BAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBJLBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-23.91%

-5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-1.93%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.01%

-15.58%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

-15.58%

-12.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.02%

-1.05%

-19.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-2.59%

-13.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.36%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TBJL и BAPR

Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) составляет 0.67%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что TBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBJLBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

1.38%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

4.65%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

5.73%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

11.49%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

13.12%

-2.46%

Сравнение комиссий TBJL и BAPR

И TBJL, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBJL и BAPR

Ни TBJL, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TBJL and BAPR have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAPR has higher volatility (1.38%) compared to TBJL (0.67%). In terms of maximum drawdown, TBJL dropped -29.36% vs BAPR's -23.91%.

On 5-year performance, BAPR leads with 10.99% vs -3.21% for TBJL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, TBJL has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BAPR has performed better with a 10.99% return vs -3.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBJL and BAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

TBJL and BAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

TBJL tracks iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while BAPR tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April.

BAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBJL и BAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор