PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBJL с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBJL с AIOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).

TBJL и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBJL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares 20+ Year Treasury Bond ETF. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TBJL и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBJL и AIOO

2026 (YTD)2025
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		-0.23%0.23%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		-0.07%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, TBJL показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у AIOO с доходностью -0.07%.

TBJL

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-2.09%
3 года*
-1.10%
5 лет*
-2.72%
10 лет*
—

AIOO

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.53%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с TBJL:
TBJL с SPLVTBJL с SPYTBJL с JPSTTBJL с VOOTBJL с HYGTBJL с BAPRTBJL с XBAP
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с KAPRAIOO с NAPRAIOO с DMAXAIOO с FDECAIOO с ZJULAIOO с ZOCTAIOO с ZJUN

Сравнение комиссий TBJL и AIOO

TBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.

TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Доходность на риск

TBJL vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBJL
Ранг доходности на риск TBJL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBJL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBJL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBJL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBJL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBJL: 77
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBJL c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBJLAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBJL vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBJLAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

1.76

-2.13

Корреляция

Корреляция между TBJL и AIOO составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBJL и AIOO

Ни TBJL, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TBJL и AIOO

Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

TBJLAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-0.74%

-28.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.76%

-0.52%

-20.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.46%

-0.19%

-15.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TBJL и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBJLAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.07%

1.98%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

1.98%

+9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.82%

1.98%

+8.84%