Сравнение TBJL с AIOO
TBJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds. TBJL is passively managed, while AIOO is actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. TBJL charges 0.79%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности TBJL и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBJL показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у AIOO с доходностью 1.99%.
TBJL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- -1.18%
- 5 лет*
- -3.21%
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBJL и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | -0.55% | 0.23% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 1.99% | 2.67% |
Correlation
The correlation between TBJL and AIOO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBJL vs. AIOO — Ранг доходности на риск
TBJL
AIOO
Сравнение TBJL c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBJL | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBJL | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 2.52 | -2.90 |
Просадки
Сравнение просадок TBJL и AIOO
Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBJL | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -0.74% | -28.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.02% | -0.48% | -20.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -0.17% | -15.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBJL и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBJL | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.93% | 2.02% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.89% | 2.02% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 2.02% | +8.64% |
Сравнение комиссий TBJL и AIOO
TBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBJL и AIOO
Ни TBJL, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TBJL and AIOO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for TBJL.
TBJL and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Allianz. Their fees differ too: 0.79% for TBJL and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для TBJL и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор