Сравнение TBJL с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
TBJL и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBJL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares 20+ Year Treasury Bond ETF. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TBJL и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBJL и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | 0.03% | 1.74% | -3.16% | 4.12% | -20.82% | -0.32% | -1.92% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.75% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, TBJL показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.75%.
TBJL
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.61%
- 3 года*
- -1.12%
- 5 лет*
- -2.67%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBJL и JPST
TBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
TBJL vs. JPST — Ранг доходности на риск
TBJL
JPST
Сравнение TBJL c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBJL | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 7.30 | -7.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 13.99 | -14.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 3.43 | -2.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 14.94 | -15.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 94.54 | -95.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBJL | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 7.30 | -7.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 6.17 | -6.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 3.16 | -3.54 |
Корреляция
Корреляция между TBJL и JPST составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBJL и JPST
TBJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.33% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок TBJL и JPST
Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBJL | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -3.28% | -26.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -0.30% | -5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.57% | -0.79% | -27.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.56% | 0.00% | -20.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.47% | -0.08% | -15.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 0.05% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBJL и JPST
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что TBJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBJL | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 0.23% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.23% | 0.35% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.06% | 0.61% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.99% | 0.57% | +10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.81% | 0.94% | +9.87% |