PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TBJL с JPST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TBJL и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBJL и JPST


2026 (YTD)202520242023202220212020
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July
-0.23%1.74%-3.16%4.12%-20.82%-0.32%-1.92%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
0.71%4.99%5.58%5.13%1.14%0.11%0.34%

Доходность по периодам

С начала года, TBJL показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.


TBJL

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-2.09%
3 года*
-1.10%
5 лет*
-2.72%
10 лет*

JPST

1 день
0.01%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.39%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Сравнение комиссий TBJL и JPST

TBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.


Доходность на риск

TBJL vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBJL
Ранг доходности на риск TBJL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBJL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBJL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBJL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBJL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBJL: 77
Ранг коэф-та Мартина

JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBJL c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TBJLJPSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

7.23

-7.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

13.86

-14.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

3.40

-2.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

14.88

-15.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

94.20

-94.76

TBJL vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBJL на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 7.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBJL и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TBJLJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

7.23

-7.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

6.16

-6.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

3.16

-3.54

Корреляция

Корреляция между TBJL и JPST составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TBJL и JPST

TBJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%.


TTM202520242023202220212020201920182017
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
4.34%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%

Просадки

Сравнение просадок TBJL и JPST

Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и JPST.


Загрузка...

Показатели просадок


TBJLJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-3.28%

-26.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-0.30%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

-0.79%

-27.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.76%

0.00%

-20.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.46%

-0.08%

-15.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

0.05%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TBJL и JPST

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что TBJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TBJLJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

0.22%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

0.35%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.07%

0.61%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

0.57%

+10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.82%

0.94%

+9.88%