Сравнение TBJL с SPLV
TBJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - TBJL is a Defined Outcome fund tracking the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBJL returned -4.48%/yr vs 6.18%/yr for SPLV. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. TBJL charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.
Доходность
Сравнение доходности TBJL и SPLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBJL показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 7.41%.
TBJL
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- -3.53%
- С начала года
- -3.84%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- -4.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.41%
SPLV
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- 5.47%
- С начала года
- 7.41%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 8.06%
- Всё время*
- 10.12%
Сравнение доходности по годам TBJL и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | -3.84% | 1.74% | -3.16% | 4.12% | -20.82% | -0.32% | -1.68% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 7.41% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | 4.23% |
Correlation
The correlation between TBJL and SPLV is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г. | 0.14 |
The correlation between TBJL and SPLV shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBJL vs. SPLV — Ранг доходности на риск
TBJL
SPLV
Сравнение TBJL c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBJL | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.88 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 2.01 | -2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBJL и SPLV
Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и SPLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBJL | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -36.26% | +6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.97% | -7.41% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.42% | -9.64% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.57% | -17.26% | -11.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.63% | -1.39% | -22.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -3.54% | -12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.22% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBJL и SPLV
Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) составляет 2.15%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что TBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBJL | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 4.28% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 8.08% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 10.65% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 12.59% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 15.41% | -4.82% |
Сравнение комиссий TBJL и SPLV
TBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBJL и SPLV
TBJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.14% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBJL and SPLV have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPLV has higher volatility (4.28%) compared to TBJL (2.15%). In terms of maximum drawdown, TBJL dropped -29.36% vs SPLV's -36.26%.
On 5-year performance, SPLV leads with 6.18% vs -4.48% for TBJL. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TBJL has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPLV has performed better with a 6.18% return vs -4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for TBJL.
SPLV has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.00% for TBJL.
TBJL is categorized as Defined Outcome, while SPLV is S&P 500. TBJL tracks iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for TBJL and 0.25% for SPLV.
SPLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBJL и SPLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор