Сравнение TBJL с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
TBJL и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBJL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares 20+ Year Treasury Bond ETF. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBJL и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBJL и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | 0.03% | 1.74% | -3.16% | 4.12% | -20.82% | -0.32% | -1.92% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 4.06% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | 4.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TBJL показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 4.06%.
TBJL
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.61%
- 3 года*
- -1.12%
- 5 лет*
- -2.67%
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 0.98%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBJL и SPLV
TBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Доходность на риск
TBJL vs. SPLV — Ранг доходности на риск
TBJL
SPLV
Сравнение TBJL c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBJL | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.08 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 0.19 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.03 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.12 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 0.37 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBJL | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.08 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.57 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.70 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между TBJL и SPLV составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBJL и SPLV
TBJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.10% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок TBJL и SPLV
Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBJL | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -36.26% | +6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -8.09% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.57% | -17.26% | -11.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.56% | -4.39% | -16.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.47% | -3.54% | -11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.90% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBJL и SPLV
Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) составляет 1.78%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что TBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBJL | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 3.23% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.23% | 6.85% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.06% | 12.70% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.99% | 12.43% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.81% | 15.35% | -4.54% |