Сравнение TBG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TBG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TBG и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBG и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TBG TBG Dividend Focus ETF | 4.85% | 7.50% | 20.58% | 9.66% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 9.28% |
Доходность по периодам
С начала года, TBG показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%.
TBG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBG и VOO
TBG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
TBG vs. VOO — Ранг доходности на риск
TBG
VOO
Сравнение TBG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBG | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.98 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.49 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.53 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 7.13 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.98 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.83 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между TBG и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBG и VOO
Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBG TBG Dividend Focus ETF | 2.84% | 2.80% | 2.33% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TBG и VOO
Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.76% | -33.99% | +19.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -8.90% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -5.44% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -3.72% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.57% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBG и VOO
Текущая волатильность для TBG Dividend Focus ETF (TBG) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что TBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 5.27% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 9.46% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 18.11% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 16.81% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.38% | 17.98% | -5.60% |