PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBG с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBG (TBG Dividend Focus ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TBG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by EA Series Trust, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TBG is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, TBG returned 20.60% vs 28.62% for VOO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TBG charges 0.59%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности TBG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBG показывает доходность 11.74%, а VOO немного ниже – 11.34%.

TBG

1 день
1.20%
1 месяц
2.60%
С начала года
11.74%
6 месяцев
11.43%
1 год
20.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBG и VOO

2026 (YTD)202520242023
TBG
TBG Dividend Focus ETF		11.74%7.50%20.58%9.66%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%9.28%

Correlation

The correlation between TBG and VOO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.57

The correlation between TBG and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TBG и VOO

Секторы
TBG
VOO

Здравоохранение

15.1%
8.5%

Энергетика

14.4%
3.5%

Финансовые услуги

13.8%
11.6%

Потребительский защитный сектор

13.1%
4.9%

Недвижимость

12.2%
1.9%

Технологии

9.3%
35.7%

Коммунальные услуги

6.8%
2.4%

Потребительский циклический сектор

5.5%
10.2%

Промышленность

4.4%
8.3%

Коммуникационные услуги

3.7%
11.3%

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Здравоохранение

TBG
15.1%
VOO
8.5%

Энергетика

TBG
14.4%
VOO
3.5%

Финансовые услуги

TBG
13.8%
VOO
11.6%

Потребительский защитный сектор

TBG
13.1%
VOO
4.9%

Недвижимость

TBG
12.2%
VOO
1.9%

Технологии

TBG
9.3%
VOO
35.7%

Коммунальные услуги

TBG
6.8%
VOO
2.4%

Потребительский циклический сектор

TBG
5.5%
VOO
10.2%

Промышленность

TBG
4.4%
VOO
8.3%

Коммуникационные услуги

TBG
3.7%
VOO
11.3%

Сырьевые материалы

TBG
1.6%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBG Dividend Focus ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с SPYTBG с ETIDXTBG с VIGTBG с DIVPTBG с VFLOTBG с ^GSPC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TBG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.44

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.31

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.23

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

15.03

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBG на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.44

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.89

+0.74

Просадки

Сравнение просадок TBG и VOO

Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-33.99%

+19.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-8.90%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.32%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-3.69%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.91%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TBG и VOO

TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.83% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.78%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

8.90%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

11.80%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.23%

16.81%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

18.00%

-5.77%

Сравнение комиссий TBG и VOO

TBG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBG и VOO

Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.66%2.80%2.33%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TBG and VOO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBG has higher volatility (2.83%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, TBG dropped -14.76% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 28.62% vs 20.60% for TBG. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 28.62% return vs 20.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for TBG.

TBG has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.02% for VOO.

TBG is categorized as Large Cap Value Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: EA Series Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for TBG and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBG и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор