PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBG с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TBG с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TBG Dividend Focus ETF (TBG) и S&P 500 Index (^GSPC).

TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TBG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TBG Dividend Focus ETF (TBG) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBG и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023
TBG
TBG Dividend Focus ETF		4.60%7.50%20.58%9.66%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%8.94%

Доходность по периодам

С начала года, TBG показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

TBG

1 день
-0.46%
1 месяц
-4.75%
С начала года
4.60%
6 месяцев
6.22%
1 год
9.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBG Dividend Focus ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с ETIDXTBG с SPYTBG с VIGTBG с VOOTBG с DIVPTBG с VFLO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

TBG vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBG^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.88

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.37

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.39

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

6.43

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBG vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBG на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBG^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.88

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.46

+1.01

Корреляция

Корреляция между TBG и ^GSPC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок TBG и ^GSPC

Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

TBG^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-56.78%

+42.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-9.10%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-5.67%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-10.75%

+8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.62%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TBG и ^GSPC

Текущая волатильность для TBG Dividend Focus ETF (TBG) составляет 2.81%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что TBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBG^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

5.29%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

9.55%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

18.33%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

16.90%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

18.04%

-5.65%