Сравнение TBG с SPY
TBG (TBG Dividend Focus ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TBG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by EA Series Trust, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TBG is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, TBG returned 17.20% vs 22.18% for SPY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TBG charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности TBG и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBG показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 8.10%.
TBG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 9.46%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам TBG и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TBG TBG Dividend Focus ETF | 10.57% | 7.50% | 20.58% | 9.55% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.10% | 17.72% | 24.89% | 9.54% |
Correlation
The correlation between TBG and SPY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between TBG and SPY shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TBG и SPY
Секторы
TBG
SPY
Здравоохранение
Финансовые услуги
Энергетика
Технологии
Недвижимость
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Здравоохранение
TBG
SPY
Финансовые услуги
TBG
SPY
Энергетика
TBG
SPY
Технологии
TBG
SPY
Недвижимость
TBG
SPY
Потребительский защитный сектор
TBG
SPY
Коммунальные услуги
TBG
SPY
Потребительский циклический сектор
TBG
SPY
Промышленность
TBG
SPY
Коммуникационные услуги
TBG
SPY
Сырьевые материалы
TBG
SPY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBG vs. SPY — Ранг доходности на риск
TBG
SPY
Сравнение TBG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBG | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.51 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 11.15 | -2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBG и SPY
Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.76% | -55.19% | +40.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.13% | -8.88% | +2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -3.22% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -9.03% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.99% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBG и SPY
Текущая волатильность для TBG Dividend Focus ETF (TBG) составляет 3.07%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что TBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 4.85% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.94% | 9.81% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.67% | 12.47% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.19% | 17.15% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.19% | 17.95% | -5.76% |
Сравнение комиссий TBG и SPY
TBG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBG и SPY
Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SPY в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.03% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
TBG TBG Dividend Focus ETF | 2.69% | 2.80% | 2.33% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBG and SPY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPY has higher volatility (4.85%) compared to TBG (3.07%). In terms of maximum drawdown, TBG dropped -14.76% vs SPY's -55.19%.
On 1-year performance, SPY leads with 22.18% vs 17.20% for TBG. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, TBG has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPY has performed better with a 22.18% return vs 17.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for TBG.
TBG has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.03% for SPY.
TBG is categorized as Large Cap Value Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: EA Series Trust and State Street. Their fees differ too: 0.59% for TBG and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBG и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор