PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TBG с ETIDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TBG и ETIDX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности TBG и ETIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
31.68%
30.04%
TBG
ETIDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBG:

2.03

ETIDX:

1.38

Коэф-т Сортино

TBG:

2.90

ETIDX:

1.95

Коэф-т Омега

TBG:

1.37

ETIDX:

1.23

Коэф-т Кальмара

TBG:

3.28

ETIDX:

1.58

Коэф-т Мартина

TBG:

12.48

ETIDX:

7.93

Индекс Язвы

TBG:

1.75%

ETIDX:

2.48%

Дневная вол-ть

TBG:

10.76%

ETIDX:

14.26%

Макс. просадка

TBG:

-6.66%

ETIDX:

-34.12%

Текущая просадка

TBG:

-5.84%

ETIDX:

-8.48%

Доходность по периодам

С начала года, TBG показывает доходность 20.08%, что значительно выше, чем у ETIDX с доходностью 17.57%.


TBG

С начала года

20.08%

1 месяц

-4.37%

6 месяцев

12.37%

1 год

20.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ETIDX

С начала года

17.57%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

5.92%

1 год

18.07%

5 лет

12.26%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TBG и ETIDX

TBG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ETIDX в 0.95%.


ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund
График комиссии ETIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии TBG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TBG c ETIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TBG, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.031.38
Коэффициент Сортино TBG, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.901.95
Коэффициент Омега TBG, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.23
Коэффициент Кальмара TBG, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.282.05
Коэффициент Мартина TBG, с текущим значением в 12.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.487.93
TBG
ETIDX

Показатель коэффициента Шарпа TBG на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа ETIDX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBG и ETIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
2.03
1.38
TBG
ETIDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBG и ETIDX

Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности ETIDX в 0.53%


TTM2023202220212020201920182017
TBG
TBG Dividend Focus ETF
2.15%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund
0.53%0.67%1.34%1.14%1.06%1.99%2.17%0.30%

Просадки

Сравнение просадок TBG и ETIDX

Максимальная просадка TBG за все время составила -6.66%, что меньше максимальной просадки ETIDX в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и ETIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.84%
-8.48%
TBG
ETIDX

Волатильность

Сравнение волатильности TBG и ETIDX

Текущая волатильность для TBG Dividend Focus ETF (TBG) составляет 3.94%, в то время как у Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что TBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.94%
4.81%
TBG
ETIDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab