PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBG с ETIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBG с ETIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX).

TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. ETIDX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TBG и ETIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBG и ETIDX

2026 (YTD)202520242023
TBG
TBG Dividend Focus ETF		4.60%7.50%20.58%9.66%
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		5.44%5.67%16.56%10.60%

Доходность по периодам

С начала года, TBG показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у ETIDX с доходностью 5.44%.

TBG

1 день
-0.46%
1 месяц
-4.75%
С начала года
4.60%
6 месяцев
6.22%
1 год
9.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETIDX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.16%
С начала года
5.44%
6 месяцев
2.78%
1 год
13.06%
3 года*
14.87%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBG Dividend Focus ETF

Eventide Dividend Opportunities Fund

Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с SPYTBG с VIGTBG с VOOTBG с DIVPTBG с ^GSPCTBG с VFLO
Часто сравнивают с ETIDX:
ETIDX с TPLCETIDX с GLRYETIDX с ETIEXETIDX с INDSETIDX с ETILXETIDX с SPYETIDX с TPHD

Сравнение комиссий TBG и ETIDX

TBG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ETIDX в 0.95%.

ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund
TBG
TBG Dividend Focus ETF

Доходность на риск

TBG vs. ETIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ETIDX
Ранг доходности на риск ETIDX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIDX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBG c ETIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGETIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.76

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.14

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.20

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

4.92

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBG vs. ETIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBG на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETIDX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBG и ETIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGETIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.59

+0.88

Корреляция

Корреляция между TBG и ETIDX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBG и ETIDX

Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности ETIDX в 3.39%

TTM202520242023202220212020201920182017
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.84%2.80%2.33%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		3.39%3.58%0.64%0.67%1.98%2.78%1.05%1.99%2.16%1.41%

Просадки

Сравнение просадок TBG и ETIDX

Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки ETIDX в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и ETIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGETIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-34.12%

+19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-12.06%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-5.34%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-7.22%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.93%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TBG и ETIDX

Текущая волатильность для TBG Dividend Focus ETF (TBG) составляет 2.81%, в то время как у Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что TBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGETIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

6.71%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

11.15%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

18.08%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

17.61%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

18.31%

-5.92%