PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBG с VIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBG с VIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).

TBG и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TBG и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBG и VIG

2026 (YTD)202520242023
TBG
TBG Dividend Focus ETF		4.60%7.50%20.58%9.66%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		-1.48%14.17%16.99%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, TBG показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -1.48%.

TBG

1 день
-0.46%
1 месяц
-4.75%
С начала года
4.60%
6 месяцев
6.22%
1 год
9.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIG

1 день
0.29%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.22%
1 год
13.20%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBG Dividend Focus ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с ETIDXTBG с SPYTBG с VOOTBG с DIVPTBG с ^GSPCTBG с VFLO
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Сравнение комиссий TBG и VIG

TBG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

TBG
TBG Dividend Focus ETF
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

TBG vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBG c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGVIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.87

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.33

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.20

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

5.31

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBG vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBG на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBG и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.87

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.57

+0.89

Корреляция

Корреляция между TBG и VIG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBG и VIG

Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности VIG в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.84%2.80%2.33%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.60%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Просадки

Сравнение просадок TBG и VIG

Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и VIG.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-46.81%

+32.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-10.83%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-5.73%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-5.55%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.45%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TBG и VIG

Текущая волатильность для TBG Dividend Focus ETF (TBG) составляет 2.81%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что TBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

4.05%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

7.82%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

15.28%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

14.26%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

16.04%

-3.65%