PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBG с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBG с VFLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO).

TBG и VFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TBG и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBG и VFLO

2026 (YTD)202520242023
TBG
TBG Dividend Focus ETF		4.60%7.50%20.58%9.66%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		0.86%17.51%21.83%9.54%

Доходность по периодам

С начала года, TBG показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у VFLO с доходностью 0.86%.

TBG

1 день
-0.46%
1 месяц
-4.75%
С начала года
4.60%
6 месяцев
6.22%
1 год
9.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFLO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.19%
С начала года
0.86%
6 месяцев
5.82%
1 год
17.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBG Dividend Focus ETF

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с ETIDXTBG с SPYTBG с VIGTBG с VOOTBG с DIVPTBG с ^GSPC
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с SCHG

Сравнение комиссий TBG и VFLO

TBG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.

TBG
TBG Dividend Focus ETF
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF

Доходность на риск

TBG vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBG c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGVFLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.89

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.37

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.30

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

6.09

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBG vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBG на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFLO равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBG и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGVFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.89

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.27

+0.19

Корреляция

Корреляция между TBG и VFLO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBG и VFLO

Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности VFLO в 1.41%

TTM202520242023
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.84%2.80%2.33%0.48%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.41%1.60%1.20%0.71%

Просадки

Сравнение просадок TBG и VFLO

Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и VFLO.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-17.79%

+3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-13.49%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-2.19%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-2.52%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.87%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TBG и VFLO

Текущая волатильность для TBG Dividend Focus ETF (TBG) составляет 2.81%, в то время как у Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что TBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

4.27%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

10.21%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

19.67%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

15.75%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

15.75%

-3.36%