PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBG с DIVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBG с DIVP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TBG (TBG Dividend Focus ETF) and DIVP (Cullen Enhanced Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - TBG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by EA Series Trust, while DIVP is a Derivative Income fund actively managed by Cullen. Both are actively managed. Over the past year, TBG returned 17.20% vs 12.57% for DIVP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TBG charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for DIVP.

Доходность

Сравнение доходности TBG и DIVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBG показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у DIVP с доходностью 8.78%.

TBG

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.53%
С начала года
10.57%
6 месяцев
9.46%
1 год
17.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVP

1 день
0.13%
1 месяц
0.03%
С начала года
8.78%
6 месяцев
8.04%
1 год
12.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBG и DIVP

2026 (YTD)20252024
TBG
TBG Dividend Focus ETF		10.57%7.50%14.97%
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		8.78%7.76%5.21%

Correlation

The correlation between TBG and DIVP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.88

The correlation between TBG and DIVP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TBG и DIVP

Секторы
TBG
DIVP

Здравоохранение

15.4%
16.9%

Финансовые услуги

13.7%
15.6%

Энергетика

13.6%
10.6%

Технологии

12.6%
8.0%

Недвижимость

12.5%
6.9%

Потребительский защитный сектор

10.0%
12.2%

Коммунальные услуги

6.8%
5.9%

Потребительский циклический сектор

6.5%
4.3%

Промышленность

3.7%
9.4%

Коммуникационные услуги

3.6%
7.9%

Сырьевые материалы

1.7%
2.5%

Здравоохранение

TBG
15.4%
DIVP
16.9%

Финансовые услуги

TBG
13.7%
DIVP
15.6%

Энергетика

TBG
13.6%
DIVP
10.6%

Технологии

TBG
12.6%
DIVP
8.0%

Недвижимость

TBG
12.5%
DIVP
6.9%

Потребительский защитный сектор

TBG
10.0%
DIVP
12.2%

Коммунальные услуги

TBG
6.8%
DIVP
5.9%

Потребительский циклический сектор

TBG
6.5%
DIVP
4.3%

Промышленность

TBG
3.7%
DIVP
9.4%

Коммуникационные услуги

TBG
3.6%
DIVP
7.9%

Сырьевые материалы

TBG
1.7%
DIVP
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBG Dividend Focus ETF

Cullen Enhanced Equity Income ETF

Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с SPYTBG с ETIDXTBG с VIGTBG с VOOTBG с VFLOTBG с ^GSPC
Часто сравнивают с DIVP:
DIVP с DIVODIVP с SPYDIVP с SCHDDIVP с JEPIDIVP с VYMDIVP с REETDIVP с DGRO

Доходность на риск

TBG vs. DIVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DIVP
Ранг доходности на риск DIVP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBG c DIVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TBGDIVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.24

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.84

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.01

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

4.88

+3.76

TBG vs. DIVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBG на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа DIVP равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBG и DIVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBG и DIVP

Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что больше максимальной просадки DIVP в -12.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и DIVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBGDIVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-12.26%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-6.28%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-0.99%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-2.40%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.58%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TBG и DIVP

TBG Dividend Focus ETF (TBG) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что TBG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBGDIVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.81%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

7.10%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

10.17%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

11.75%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

11.75%

+0.44%

Сравнение комиссий TBG и DIVP

TBG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DIVP в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBG и DIVP

Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности DIVP в 5.65%

ПозицияTTM202520242023
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		5.65%6.06%5.92%0.00%
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.69%2.80%2.33%0.48%

Часто задаваемые вопросы

TBG and DIVP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBG has higher volatility (3.07%) compared to DIVP (2.81%). In terms of maximum drawdown, TBG dropped -14.76% vs DIVP's -12.26%.

On 1-year performance, TBG leads with 17.20% vs 12.57% for DIVP. On fees, DIVP is cheaper at 0.55% per year. On volatility, DIVP has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TBG has performed better with a 17.20% return vs 12.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for TBG.

DIVP has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 2.69% for TBG.

TBG is categorized as Large Cap Value Equities, while DIVP is Derivative Income. They also come from different issuers: EA Series Trust and Cullen. Their fees differ too: 0.59% for TBG and 0.55% for DIVP.

TBG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBG и DIVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор