PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBG с DIVP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBG с DIVP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP).

TBG и DIVP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. DIVP - это активно управляемый фонд от Cullen. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TBG и DIVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBG и DIVP

2026 (YTD)20252024
TBG
TBG Dividend Focus ETF		4.60%7.50%14.82%
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		3.78%7.76%5.74%

Доходность по периодам

С начала года, TBG показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у DIVP с доходностью 3.78%.

TBG

1 день
-0.46%
1 месяц
-4.75%
С начала года
4.60%
6 месяцев
6.22%
1 год
9.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVP

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.78%
6 месяцев
5.70%
1 год
6.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBG Dividend Focus ETF

Cullen Enhanced Equity Income ETF

Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с ETIDXTBG с SPYTBG с VIGTBG с VOOTBG с ^GSPCTBG с VFLO
Часто сравнивают с DIVP:
DIVP с DIVODIVP с SPYDIVP с SCHDDIVP с JEPIDIVP с VYMDIVP с REETDIVP с DGRO

Сравнение комиссий TBG и DIVP

TBG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DIVP в 0.55%.

TBG
TBG Dividend Focus ETF
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF

Доходность на риск

TBG vs. DIVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DIVP
Ранг доходности на риск DIVP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVP: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBG c DIVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGDIVPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.44

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.69

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.51

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

1.68

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBG vs. DIVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBG на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа DIVP равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBG и DIVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGDIVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.44

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.71

+0.75

Корреляция

Корреляция между TBG и DIVP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBG и DIVP

Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности DIVP в 5.90%

TTM202520242023
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.84%2.80%2.33%0.48%
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		5.90%6.06%5.92%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBG и DIVP

Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что больше максимальной просадки DIVP в -12.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и DIVP.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGDIVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-12.26%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-10.95%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-4.53%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-2.44%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.33%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TBG и DIVP

Текущая волатильность для TBG Dividend Focus ETF (TBG) составляет 2.81%, в то время как у Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что TBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGDIVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.07%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

7.45%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

13.79%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

11.96%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

11.96%

+0.43%