- Эмитент
- EA Series Trust
- Дата выпуска
- 6 нояб. 2023 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $172M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TBG
TBG Dividend Focus ETF (TBG) прибавил 10.8% с начала года. Текущая цена акции TBG — $37.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TBG Dividend Focus ETF (TBG) показал доход в 10.84% с начала года и 18.15% за последние 12 месяцев.
TBG Dividend Focus ETF
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность TBG по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении TBG закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.89% | 3.68% | -4.29% | 3.67% | 2.30% | -0.54% | 10.84% | ||||||
| 2025 | 3.81% | 2.68% | -3.35% | -5.64% | 2.39% | 2.49% | 1.16% | 3.55% | -1.22% | -1.44% | 3.91% | -0.58% | 7.50% |
| 2024 | 1.66% | 2.17% | 4.64% | -3.58% | 2.68% | -0.02% | 4.85% | 3.84% | 2.23% | -0.09% | 6.60% | -5.45% | 20.58% |
| 2023 | 3.29% | 6.07% | 9.55% |
Метрики бенчмарка
TBG Dividend Focus ETF has an annualized alpha of 6.60%, beta of 0.55, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 07, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (78.51%) than losses (74.35%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.55 may look defensive, but with R2 of 0.49 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.60%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 78.51%
- Участие в снижении
- 74.35%
Комиссия
Комиссия TBG составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TBG имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.46 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 10.92 | -1.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TBG Dividend Focus ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.99 | $0.93 | $0.75 | $0.13 |
Дивидендный доход | 2.68% | 2.80% | 2.33% | 0.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TBG Dividend Focus ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.75 |
| 2023 | $0.13 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TBG Dividend Focus ETF показал максимальную просадку в 14.76%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка TBG Dividend Focus ETF составляет 1.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -14.76%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 4mo 16d | 5mo 22dмарт 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -6.67%янв. 2025 г. | 1mo 9d | 1mo 10d | 2mo 19dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.13%март 2026 г. | 1mo 13d | 1mo 24d | 3mo 7dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.58%апр. 2024 г. | 15d | 29d | 1mo 14dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.93%май 2024 г. | 9d | 1mo 17d | 1mo 26dмай 2024 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| TBG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.76% | -56.78% | +42.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.13% | -9.10% | +2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -3.21% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -10.71% | +8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.04% | -0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TBG
Добавьте TBG Dividend Focus ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TBG