Сравнение TASVX с VSCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).
TASVX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TASVX и VSCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TASVX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASVX PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund | 5.01% | 13.71% | 18.76% | 16.92% | -11.44% | 41.68% | -3.08% | 15.56% | -19.00% | 6.21% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 9.80% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TASVX показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции TASVX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 10.16% против 15.67% соответственно.
TASVX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.16%
VSCAX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 15.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TASVX и VSCAX
TASVX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.
Доходность на риск
TASVX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
TASVX
VSCAX
Сравнение TASVX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TASVX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.46 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.99 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.03 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 7.77 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TASVX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.76 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.59 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TASVX и VSCAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TASVX и VSCAX
Дивидендная доходность TASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VSCAX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASVX PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund | 1.23% | 1.29% | 26.54% | 3.43% | 22.08% | 1.46% | 1.38% | 2.81% | 10.87% | 13.42% | 1.83% | 45.04% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.40% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок TASVX и VSCAX
Максимальная просадка TASVX за все время составила -59.79%, примерно равная максимальной просадке VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASVX и VSCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TASVX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -57.77% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -16.56% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -25.29% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.79% | -57.77% | -2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -8.74% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -8.94% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 4.32% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TASVX и VSCAX
Текущая волатильность для PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) составляет 6.17%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что TASVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TASVX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 8.82% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 16.86% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 25.88% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.76% | 23.16% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 26.72% | -0.24% |