- ISIN
- US8759213064
- CUSIP
- 875921306
- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 5 янв. 1993 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TASVX
PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) прибавил 19.3% с начала года. Текущая цена акции TASVX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TASVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,764.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) показал доход в 19.28% с начала года и 42.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TASVX составила 11.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 19.28%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 42.56%
- 3 года*
- 25.25%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 11.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность TASVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +23.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -35.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TASVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.85% | 2.59% | -3.30% | 8.53% | 0.55% | 4.09% | 19.28% | ||||||
| 2025 | 2.01% | -5.05% | -5.50% | -4.20% | 6.21% | 4.38% | 0.73% | 10.76% | 0.65% | -1.25% | 4.34% | 1.09% | 13.71% |
| 2024 | -3.89% | 0.51% | 5.22% | -6.52% | 5.42% | -2.57% | 12.63% | -2.99% | -0.46% | -2.63% | 9.33% | 5.11% | 18.76% |
| 2023 | 10.77% | -3.19% | -10.28% | -2.25% | -3.23% | 9.86% | 9.35% | -3.45% | -4.40% | -5.46% | 8.57% | 12.86% | 16.92% |
| 2022 | -2.43% | 0.88% | 1.14% | -7.18% | 4.23% | -10.50% | 9.96% | -4.50% | -11.57% | 14.09% | 3.59% | -6.40% | -11.44% |
| 2021 | 4.71% | 12.52% | 7.99% | 2.27% | 4.29% | -2.03% | -2.31% | 3.38% | -0.33% | 3.19% | -2.86% | 5.63% | 41.68% |
Метрики бенчмарка
PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund has an annualized alpha of 3.15%, beta of 0.95, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1993.
- This fund captured 103.71% of S&P 500 Index gains but only 94.17% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.15% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.65, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.15%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 103.71%
- Участие в снижении
- 94.17%
Комиссия
Комиссия TASVX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TASVX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TASVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | 2.46 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.37 | 10.92 | +6.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $4.48 | $0.63 | $3.57 | $0.32 | $0.22 | $0.47 | $1.61 | $2.71 | $0.40 | $7.40 |
Дивидендный доход | 1.08% | 1.29% | 26.54% | 3.43% | 22.08% | 1.46% | 1.38% | 2.81% | 10.87% | 13.42% | 1.83% | 45.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.48 | $4.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.57 | $3.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund показал максимальную просадку в 59.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 231 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -59.79%март 2020 г. | 1y 7mo | 11mo 6d | 2y 6moавг. 2018 г. - февр. 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -53.70%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 9mo | 3y 6moиюнь 2007 г. - дек. 2010 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -35.87%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 1y 11mo | 2y 4moапр. 1998 г. - сент. 2000 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -29.61%март 2003 г. | 10mo 13d | 5mo 24d | 1y 4moмай 2002 г. - сент. 2003 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -25.02%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 25d | 10mo 29dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Показатели просадок
| TASVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -56.78% | -3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -9.10% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.91% | -18.90% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -25.43% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.79% | -33.92% | -25.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -10.71% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.04% | +0.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TASVX
Добавьте PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TASVX